金鹰量化精选股票型投资基金（LOF）.PDF

金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF)2016 年年度报告 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ） (金鹰中证500 指数分级证券投资基金) 2016 年年度报告 2016 年12 月31 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十九日 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF)2016 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016 年1 月1 日起至12 月31 日止。其中，自2016 年 8 月 25 日起，《金鹰量化 精选股票型证券投资基金（LOF ）基金合同》、《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）托管协 议》生效，《金鹰中证500 指数分级证券投资基金基金合同》、《金鹰中证500 指数分级证券投资基金 托管协议》同时失效，金鹰中证 500 指数分级证券投资基金正式变更为金鹰量化精选股票型证券投 资基金（LOF ）。原中证500 指数分级证券投资基金报告期自 2016 年 1 月 1 日至2016 年 8 月 24 日止，金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）报告期自 2016 年 8 月 25 日至2016 年 12 月 31 日止。 第2 页共134 页 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF)2016 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 §2 基金简介 6 2.1 基金基本情况（转型前） 6 2.2 基金基本情况（转型后） 6 2.3 基金产品说明（转型前） 7 2.4 基金产品说明（转型后） 8 2.5 基金管理人和基金托管人 9 2.6 信息披露方式 9 2.7 其他相关资料 9 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 10 3.1 主要会计数据和财务指标 10 3.1.1 金鹰中证500 指数分级证券投资基金 10 3.1.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ） 11 3.2 基金净值表现（转型前） 12 3.3 基金净值表现（转型后） 14 3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） 16 3.5 过去三年基金的利润分配情况（转型后） 16 §4 管理人报告 16 4.1 基金管理人及基金经理情况 16 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 20