净均衡保费与纯保费.ppt

未来保险费用的分配 第一年 续年 分类 每份 每千元 保费百分比（%） 每份 每千元 保费百分比（%） 2-9年 10-15年 16年以上 1、新契约费 （1）销售费用 佣金 - - 50 - - 5 5 3 销售事务 - - 25 - - 2.5 1.5 1 其它 12.5 4 - - - - - - （2）分类 18 0.5 - - - - - - （3）发行与记录 4 - - - - - - - 2、维持费 2 0.25 - 2 0.25 - - - 3、营业费用 （1）（2）（3） 4 0.25 - 4 0.25 - - - （4）税金 - - 3 - - 2 2 2 小计 40.5 5 78 6 0.5 9.5 8.5 6 4、给付费用 每份保单18元加上千元报恩0.1元 例4.5答案 毛保费的精算现值=理赔费用精算现值+其它各种费用精算现值 记G为所求年缴毛保费 例4.6 对（25）购买的保险金额为10万元的40年两全保险保单，该保单的第一年费用为100元加上毛保费的25%，续年的费用为25元加上毛保费的10%。发生死亡给付时的理赔费用为100元，生存给付时不发生理赔费用。求净均衡年缴保费和毛保费。已知 例4.6答案 保单费用 定义：有一部分附加费用只与保单数目有关，与保险金额或保险费无关，这部分费用称为保单费用，如准备新保单、建立会计记录、邮寄保费通知的费用等。 保险实务一般规定： 寿险费率一般是指每千元保额的保费。 毛保费分析 毛保费可分为三部分： 第一部分：跟保险金额有关的费用，如承保费用等 第二部分：跟保费数额有关的费用。如代理人佣金、保险费税金等 第三部分：只与保单数目有关的费用（保单费用）。如准备新保单、建立会计记录、邮寄保费通知单等。 毛保费构成公式 解释 G(b)：保险金额为b元的毛保费 a：保险成本中与保险金额相关的部分，其中纯保费是它的主要部分 c：每份保单分摊的费用，即单位保单费用。 f：与毛保费数额相关的费用在毛保费中所占比例。 费率函数 费率函数的定义 ： 近似费率公式 如果 ，近似总保费等于真实总保费。 如果 ，近似总保费高于真实总保费。 如果 ，近似总保费低于真实总保费。 带状费率公式 根据保险面额不同，分成若干“bands”(区间带) 如果 ，近似总保费等于真实总保费。 如果 ，近似总保费高于真实总保费。 如果 ，近似总保费低于真实总保费。 第四章 净均衡保费与毛保费 第一节 保费简介 保费的构成 保费的分类 按保费缴纳的方式分： 一次性缴纳：趸缴（纯/毛）保费 以年金的方式缴纳：期缴（纯/毛）保费 按保险的种类分： 只覆盖死亡的保险：纯寿险保费 只覆盖生存的保险：生存险保费 既覆盖死亡又覆盖生存的保险：两全险保费 常见险种的趸缴纯保费 纯寿险趸缴纯保费（死亡受益死亡即刻支付） 生存险趸缴纯保费（一次性生存受益期末支付，生存年金受益期初支付） 两全保险趸缴纯保费（死亡受益死亡即刻支付，生存受益期末支付） 第二节 净均衡保费 净均衡保费与趸缴纯保费的关系 纯保费厘定原则——平衡原则： 保险人的潜在亏损均值为零。 L=给付金现值-纯保费现值 E（L）=0 E（给付金现值）=E（纯保费现值） 净均衡保费与趸缴纯保费的关系 E（趸缴纯保费现值）=E（净均衡保费现值） 净均衡保费的种类 完全连续净均衡保费 死亡即刻给付 连续缴费 完全离散净均衡保费 死亡年末给付 离散缴费 半连续净均衡保费 死亡即刻给付 离散缴费 完全连续年缴净均衡保费的厘定（以终身人寿保险为例） 条件：（x）死亡即刻给付1单位的终身人寿保险，被保险人从保单生效起按年连续交付保费。（给付连续，缴费也连续） 厘定过程： 常见险种的完全连续净均衡保费总结 险种 保费公式 终身人寿保险 n年定期寿险 n年两全保险 h年缴费终身人寿保险 h年缴费n年两全保险 n年生存保险 m年递延终身生存保险 例4.1 已知利息力为0.06，死亡力为0.04，求 例4.1答案 完全离散纯净均衡保费厘定（终身寿险为例） 条件：（x）死亡年末给付1单位终身人寿保险，被保险人从保单生效起按年期初缴费。 厘定过程： 常见险种的完全离散净均衡保费总结 险种 保费公式 终身人寿保险 n年定期寿险 n年两全保险 h年缴费终身人寿保险 h年缴费n年两全保险 n年生存保险 m年递延终身生存保险 例4.2 设一个0岁生命的整值剩余寿命服从概率函数为 在其死亡年末赔付1单位的保单，每年年初缴付保费P。当保费按平衡原理决定时，计算保险人亏损现值的期望值与方差（i=6%）。 例4.2答案 半连