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伍德里奇 第四章
第四章 多元回归分析：推断
§1. OLSE 的抽样分布
一、正态性假定
假定6.随机误差项u 独立于X ，且服从正态分布： 2 .
ui | X ~ N (0,σ )
该假定是一个强假定，包含了三项假定：
1.随机误差项u （均值）独立于X 。即假定4.零条件均值（或称为X 严
格外生假定、均值独立假定）
E (u | x ,x ...x )=E(u | X )=E(u )=0, i 1,2,..., n 隐含了以下两个假定：①u
i 1 2 k i i i
均值独立于所有解释变量X 。②条件均值为0 。
2.方差假定。假定5，var(u | X ）＝σ2
i
3.分布的正态性。
经典线性模型假定：假定1-假定6.（其中，假定1-假定5 为Gauss-Markov
假定）
经典线性模型（CLM ）：满足假定1-假定6 的线性模型：
y β =+βx +β x ++β x +u
0 1 1 2 2 k k
经典线性模型假定另一种形式： 2
y |X ~ N (β +βx +β x ++β x ,σ )
0 1 1 2 2 k k
〔补充：标准正态分布：
μ = 0 ，σ = 1 的正态分布称为标准正态分布，记作X ∼N(0, 1 ) 。其概率
密度函数为
2
1 x
f (x) = exp(- )
2π 2
0.4
0.3
0.2
0.1
-4 -2 2 4
标准正态分布曲线
2 X −μ
对服从一般正态分布的随机变量 X∼N(μ, σ ) ，做变换Z = ，则
σ
可以把X 转化为标准正态分布变量。
标准正态分布概率密度函数f (x )f (x)有如下性质：
1. f (x ) 关于纵轴对称；
2. x = 0 时，f (x ) 的极大值是 1/ 2π = 0.3989；
3. f (x ) 在 x = ±1 处有两个拐点；
4. p lim f (x ) 0 。〕
注意：正态性假定在小样本情况下非常严苛。但在大样本下
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