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应用蒙特卡罗方法求解一类随机微分方程_张华
第 36 卷 第 4 期 天 津 大 学 学 报 Vol . 36 No . 4
2003 年 7 月 Journal of Tianj in University J ul . 2003
应用蒙特卡罗方法求解一类随机微分方程
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张 华 , 练继建 , 刘嘉
( 1. 天津大学建筑工程学院 ,天津 300072 ; 2 . 天津大学理学院 ,天津 300072)
( )
摘 要 :建立一类随机微分方程初值的概率模型 ,应用蒙特卡罗 MonteCarlo 法对其抽样产生一组伪随机数 ,应用
( )
四阶龙格库塔 RungeKutta 法求解随机微分方程. 给出了一个实例 ,求得其解析解和数值解 ,在计算次数大于 50
0
和小于 100 的条件下 ,数值解的最大相对误差为 3 . 60 .
关键词 :蒙特卡罗法 ; 随机微分方程 ; 数值解
中图分类号 :O2 11. 63 文献标识码 :A 文章编号 :04932 137 (2003)
MonteCarlo Method f or Calculating a Class of
Stochastic Diff erential Equation
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ZHAN G Hua , L IAN J ij ian , Liu J iakun
( 1. School of Civil Engineering , Tianjin University , Tianjin 300072 , China ;
2 . School of Sciences , Tianjin University , Tianjin 300072 , China)
Abstract :A probabilit y model was fir st est ablished for t he st arting value of a class of stochastic differential equa
tion . Then a series of p seudorandom number was gen
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