中证腾安价值 100 指数编制方案.pdf

中证腾安价值100 指数编制方案 一、 指数名称及代码 指数代码：H30263 中文全称：中证腾安价值100 指数 中文简称：中证腾安 英文全称：CSI TencentJi’an Value 100 Index 英文简称：CSI TencentJi’an 二、 指数的基期和基点 20 13 年5 月18 日为基日，基点为1000 点。 三、 选样方法 1、样本空间：由全部沪深A 股股票组成。 2 、选样方法： 第一步，根据行业特征，选取相应估值指标，采用多阶段回归等算法计算个股内在价值, 选择低估程度最高的135 只股票。 第二步，针对上述135 只股票，腾讯公司和济安金信进行资信评估、审计稽查与实地调 研，提供存在风险或不确定性的上市公司的名单与书面报告，供评审委员会参考。评审委员 会由财经媒体、证券投资、资本运作、市值维护、行业研究、宏观经济以及金融工程等七个 领域的专家组成。 第三步，评审委员会委员依据实际投资价值独立审核，并于委员会会议对候选成份股进 行增补工作，最终确定100 家上市公司股票作为指数成份股。 四、 指数计算 中证腾安价值100 指数采用等权重方式计算，计算公式如下： 1 其中，调整市值=∑(股价×调整股本数×等权重因子) ，调整股本数的计算方法同沪深300 指数。设置等权重因子使得各样本股权重相等。 五、 指数修正 同沪深300 指数。 六、 样本股调整 中证腾安价值100 指数每半年定期审核样本股，样本股调整实施时间为每年 6 月及12 月第二个星期五后的下一个交易日。 当样本股公司有特殊事件发生，以致影响指数代表性和可投资性时，对指数样本股进行 相应调整。 2