文华赢智wh8特色功能说明.ppt

策略模型开发平台功能： 1、用历史数据和模拟资金来检验模型的优劣，减少时间和金钱的耗损。 2、多种信号执行方式选择机制，多种模型运行机制和参数优化机制更贴近实盘来帮助研究和评估程序化交易。 指标模型编写注意事项： 1、变量名不能和参数名、函数名以及自身相重复。 2、英文、半角、大写的状态下输入。 3、每行结束后要以“；”结束。 4、对于公式条件单结尾处要加上CONDITION-ORDER，对于过滤模型在结尾处加上AUTOFILTER，对于非过滤模型买卖开平要加上手数。 组合测试 组合测试实现多个模型、多种合约和多个周期的测试。 组合测试各个模块指标说明 资金曲线： 组合的资金曲线为加权的资金曲线，根据每个节点各个组合的权益计算 所占的权重，然后计算得到加权的权益显示在相应的坐标中 收益率测算 1、 最大持续盈利/亏损次数： 按照组合测试的每一个节点的平仓盈亏来计算是盈利还是亏损，如果在某个节点存在模型的平仓盈亏方向不一致的情况，那么根据前一次的平仓盈亏的方向来判断，如果前一次为盈利，那么此次累加盈利次数，如果前一次为亏损，那么累加亏损次数。 2、最大连续盈利/亏损： 按照组合测试的每一个节点的平仓盈亏来计算是盈利是亏损，如果在某个节点上存在模型的平仓盈亏方向不一致，那么累加各个模型的平仓盈亏，最后得到的平仓盈亏的方向为此次平仓盈亏的方向，从而决定是否累加为连续盈利/亏损。 组合测试各个模块指标说明 阶段总结 1、权益：期末权益 2、净利润：期末权益-期初权益 3、盈利率：净利润/期初权益 4、权益增长速度：（本期净利润-上期净利润）/本期期初权益 回撤贡献度分析 1、策略1和策略2每个时点上比较，回撤小的得2分，回撤大的得1分，总分就是每个时点得分之和，比如在某一个时点上，策略1的回撤小，策略2的回撤大，那么策略1就得2分，策略2就得1分，此时总分是3分。 每个时点上都会计算得分，然后把策略1和策略2的得分分别加起来就是各自的得分。得分高说明策略的回撤小，贡献就大。 2、回撤贡献度就是绝对值得分，回撤比贡献度就是比例，就是每个策略各自的得分，比上所有策略加起来的总得分 模组测试与运行 在模组中有三个组群每个组群可加载36个模型，利用大量的模型和理论的资金可以实现程序化交易的研究与改进。 模组的加载方式：程序化?自动交易运行模组?一号组群?模组?新建?第一步，定义数据区?第二步，加载参数?第三步，下单精细控制?第四步，模型参数修改?第五步，保证金参数。 模组加载与运行中的注意事项 在加载中第二步，交易合约和参数合约的区别，交易合约是用来交易的合约，数据合约用来看数据、出信号的合约，例如，把IF加权作为数据合约来交易IF当期合约。 在加载的第五步，资金、保证金和手续费设置只有在加载资金函数的情况下才可以使用。 在运行过程中，可以手动干预，信号和指令照常发出，不过没有对应仓位。 在每次模型加载时要根据模型关闭时的信号方式、持仓状况来自动加载。 模组中的资金为理论资金，各个模组相互独立运行，每个模组资金可以设置为总的资金量，只有在单个模组资金达到资金上限才会影响其他模组的资金运行。 第二部分日内高频交易系统介绍 系统的打开： “程序化”?“日内高频”便可调出“日内高频”窗口。 窗口分类： “合约列表”、“图表窗口”、“模型信号列表”及“持仓信息列表”。 合约的建立 点击窗口左侧“添加”按钮，设置好合约、图表日期等内容后便完成了“日内高频”图表的建立。 合约名称：确定建立某个合约的图表；大单设置：设置后图表会在满足“大单”条件位置进行标注，此处可以由系统“自动”判断，也可以选择“手动”自己填写；申请日期：调用该合约某一天数据（今天或历史数据）；显示密度：图表数据的显示密度可以根据实际需要在疏、中及密三档中进行调整； 重复以上操作可完成多个“日内高频”图表的建立，所添加图表都会显示在窗口左侧“合约列表”中，双击列表或点击“图表窗口”上方的标签可完成图表间切换。 相关周期和技术指标的加载 1、“图表窗口”右下方显示实时成交信息及根据“大单设置”提取出的实时大单成交信息。 2、右键单击图表，可以进行相关周期的设置和加载相应技术分析指标。 3、点击加载运行，可以进行程序化相关的运行。 4、中断连接是暂时断开加载的模型，连接账号可以进行模型的重新初始化 5、选择高频交易中的逐笔回放可实现日内的逐笔回放显示。 6、设置选项卡名称可以实现在日内高频窗口设置相应不同周期和不同模型的页面显示以便于交易和分析。 第三部分 特色的套利交易 内外盘自由配比 可以实现任意周期、任意市场、任意品种合约的配比。 操作流程：套利菜单?内外盘自由配比，设置两腿合约,系统将在右侧自动生成合约列表,点击交易参数设置，