基金最佳使用计划模型最终稿.docVIP

基金最佳使用计划的模型 摘要 本文是一篇关于基金的使用计划模型。在现实经济高速发展的背景下，人们越来越清醒的意识到:一个合理的数学应用模型对于现今生产、投资、规划等实际应用项目的重要性。 本文通过分析，把求基金最佳使用方案问题转化为求年所得利息最大时的基金配置问题，在求最大利息的过程中，我们将投入项目不同期限看成不同的投资项目，收益高的优先得到资金。因此，在满足每年都能发下相同奖学金的前提下，应将尽可能多的基金存入尽可能长的时间，根据这种思想建立了目标函数。在目标函数的求解过程中，存在不同投资项目方式的组合，我们通过分析计算得出存期在1到10年中的最佳组合方式。 本文给出了基金投资策略的数学模型。对于基金使用n年的情况而言，首先把基金分成份，其中把第（1≤≤10）份基金投资期限为年，那么只有当按最佳投资策略投资年后的本金与收益金的和作为该年的奖金数，并且把基金按最佳投资策略投资年后的本金与收益金的和等于当年的奖金数与原基金之和时，每年发放的奖金数将达到最大值。 通过求解此模型，我们得到了基金的最佳投资策略，并求出了在=10年，=5000万元的情况下，基金的最佳使用方案。在第三年校庆时奖金数额比其他年多20%的问题分析方法和模型的解决方法与前相同。 关键字：基金 超限归纳 最佳方案 一、问题重述 某大学获得了一笔数额为元的基金，打算将其存入银行或购买国库劵。这笔基金给学校带来的年平均收益情况见下表1，购买国库劵的基金给学校带来的平均收益见下表2。 存款基金年平均收益率（%） 种类 活期 半年期 一年 二年 三年 五年 收益率（%） 0.792 1.664 1.8 1.944 2.16 2.304 表1 购买国库劵的基金给学校带来的平均收益率（%） 种类 二年 三年 五年 收益率（%） 2.55 2.89 3.14 表2 校基金会计划在年内每年用部分收益奖励优秀师生，要求每年的奖金额大致相同，且在年末仍保留原基金数额。校基金会希望获得最佳的基金使用计划，以提高每年的奖金额。请你帮助校基金会在如=5000万元，=10年的前提下设计基金使用方案；并对给出一下条件下的方案具体结果： 1．只存银行不买国库劵。 2．可存款也可买国库劵。 3．学校在基金到位后的3年要举行建校100周年校庆，基金会希望这一年的奖金比其它年度多20%。 二、模型的假设与分析 2.1原问题存在些不确定因素，比如基金到位的时间，每年奖金的发放日期等。为问题简化，我们给以如下假设： 每年发放的奖金额相同； 取款按现行银行政策； 不考虑通货膨胀及国家政策对利息结算的影响； 基金在年初到位，学校当年奖金在下一年年初发放； 国库券若提前支取，则按满年限的同期银行利率结算，且需交纳一定的数额的手续非费； 到期国库券回收资金不能用于购买当年发行的国库券。 2.2 符号说明： —每年发放的奖金数； —第年所投入的基金数额； 三、模型的建立与计算 问题一：只存银行不买国库劵 我们计算得出各年份的存款方案，以及该年份的最佳存款方案（如下表） 表3：各种存款方案 存款方案 银行存款税后年均利率（%） 最佳存款方案 银行存款税后最佳年均利率（%） 一年期 （1） 1.800 （1） 1.800 两年期 （1，1） 1.816 （2） 1.1944 （2） 1.1944 三年期 （1，1，1） 1.833 （3） 2.160 （1，2） 1.1919 （3） 2.160 四年期 （1，1，1，1） 1.849 （3，1） 2.099 （2，2） 1.982 （3，1） 2.099 五年期 （1，1，1，1，1） 1.1866 （5） 2.1304 （2，2，1） 1.974 （3，2） 2.1224 （5） 2.1304 六年期 （3，3） 2.230 （5，1） 2.255 （5，1） 2.255 由上表可得，在n10年，由1，2，3，5四种定期能够组成最佳策略只能有（1），（2），（3），（3，1），（5），（5,1）(5,2),(5,3),(5,3,1)九种，它们分别对应于n=1～9年的最佳存款策略，在n9年时，最佳存款策略只能是首先重复在[n/5]个定期5年，剩余年限只能是1，2，3，4，当=1时，再存1年定期，当=2时，再存2年定期，当=3时，再存3年定期，当=4时，先再存3年定期然后再存1年定期。 再然后考虑每年奖金最大的使用方案：把基金元分成n份，其中把第（1==10）份基金存款期限为年，那么只有当按最佳存款策略存年后的本金与收益金的和作为该年的奖金数，并且把基金按最佳存款策略存n年后的本金与收益金的和等于当年的奖金数与原基金M之和时，每年发放的奖金数将达到最大值。则可列出n=1～10年的等式： 根据以上等式，我们利用lingo软件计算得知，当