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应用多元统计分析(spss上机)
回归分析
表一：
Model Summary(b) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .991(a) .982 .974 2.44601 2.053 a Predictors: (Constant), x3, x4, x1, x2 b Dependent Variable: Y 表二：
ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 2667.899 4 666.975 111.479 .000(a) Residual 47.864 8 5.983 Total 2715.763 12 a Predictors: (Constant), x3, x4, x1, x2 b Dependent Variable: Y
表三：
Coefficients(a) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 62.405 70.071 .891 .399 x4 -.144 .709 -.160 -.203 .844 x1 1.551 .745 .607 2.083 .071 x2 .510 .724 .528 .705 .501 x3 .102 .755 .043 .135 .896 a Dependent Variable: Y
（图一）
（图二）
：
（1）回归方程为：= -0.144+1.551 +0.510+0.102
（2）回归方程显著性水平检验的结果:由该输出中方差分析表可得出，平方和分解式为：
（2）由方差分析表（ANOVA(b)）得：检验统计量F值为111.479，p值为0.000，这表明拟合的模型是高度显著的，该模型解释了这组数据总变差中的主要部分。
（3）参数列表（Coefficients(a)）不仅给出了回归方程的系数，并给出了检验：=0的结果。在给定显著性水平=0.05，常数项和4个自变量的值均,说明对的作用是不显著的，这与回归方程高度显著产生矛盾。这是由于4个自变量间存在较强的相关性引起的。因此，下面将用逐步回归法，删除方程中不重要的自变量，重新建立Y与其余自变量的回归方程。
逐步法：
表四：
Variables Entered/Removed(a) Model Variables Entered Variables Removed Method 1 x4 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = .050, Probability-of-F-to-remove = .100). 2 x1 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = .050, Probability-of-F-to-remove = .100). a Dependent Variable: Y
表五：
Model Summary(c) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .821(a) .675 .645 8.96390 2 .986(b) .972 .967 2.73427 1.788 a Predictors: (Constant), x4 b Predictors: (Constant), x4, x1 c Dependent Variable: Y
表六：
ANOVA(c) Model Sum
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