计量经济学复习概要`.docVIP

（说明：问答题部分是自己整理的，计算题部分是自己做的，仅作为参考，发现错误，纯属正常，意料之中的事情，嘿嘿……） 1、最小二乘法对随机误差项u做了哪些假定？说明这些假定条件的意义：（1）E（）=0，=1,2，……表示在Xi已知的条件下，随机误差项可以取不同的值，有些大于零，有些小于零，如果考虑所有可能的值，他们的期望值或平均值等于零。（2） = =E（）=，=1，2，……表示每个Xi对应的随机误差项具有相同的常数方差，称为同方差性。（3） =[]= =0，，，j=1,2，……表示任意两个和所对应的随机误差项，称为随机误差项u无序列相关。（4）=E[-E（）][ -E（）]= E（）=0，表示解释变量X是确定的变量，与随机相u不相关，此假定保证解释变量X是非随机变量。（5）服从正态分布，由（1）（2）知，（0，σu^2）。【P9】 2、阐述对样本回归模型拟合优度的检验及对回归系数估计值显著性检验的步骤：（1）总离差平方和的分解、样本可决系数、样本相关系数（2）随机变量u的方差、回归系数估计值的显著性检验——t检验：提出原假设H0：=0，备择假设=0，计算t= ,给出显著水平，查自由度v=n-2的t分布表，得临界值（n-2）。做出判断：如果（n-2），拒绝H0（n-2），拒绝，接受：，表明X对Y有显著影响。对常数项的显著性检验于此类似。如果接受:=0，则常数项不应该出现在模型中。在计量经济学中，常用的显著水平为=0.05或0.01.t检验为双侧检验。【P23、P28】 3、试证明最小二乘估计具有最小方差：由于、是一元线性回归模型的线性无偏估计量，令=其中，i=1,2，……n为一组不全为0的常数。不失一般性，令=+，这里=/。于是=（A），E（）=E（）=（B） 由于是的无偏差估计量，因此E（）=，由此可知而， 由前面的推导结果，因此由（A）（B）式，=+所以Var（）=Var（+）=而=因此（）=因为【P21】 4、试说明为什么？ 答：在模型中，自由度指样本中可以自由变动的独立不相关的变量的个数。当有约束条件时，自由度减少，其计算公式：自由度=样本个数-受约束条件的个数即df=n-k（df为自由度，n为样本个数，k为约束条件个数。）一元线性回归中SSE残差的平方和，其自由度为n-2，因为计算残差时用到回归方程，回归方程中有两个未知参数β0和β1，而这两个参数需要两个约束条件予以确定，由此减去2，也即其自由度为n-2。 5、简述多元线性回归模型的基本假设，并说明在证明最小二乘法估计量的无偏性和有效性的过程中，哪些基本假设起了作用？ （1）①E()=0，i=1,2，……②对于解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差，即i=1,2，……于是，即，i=1,2，……③随机误差项彼此之间不相关，即（）=④解释变量是确定性变量，不是随机变量，与随机误差项彼此之间不相关，即⑤解释变量之间不存在精确的线性关系，即解释变量的样本观测值矩阵X是满秩矩阵，应满足关系式rank（X）=k+1n⑥随机误差项服从正态分布，即（2）无偏差性：（1）（4）有效性：（1）~（5）。 6、试对二元线性回归模型做回归分析：（1）求出未知参数（2）求出随机误差项的方差的无偏差估计量（3）对样本回归方差拟合优度检验（4）对总体回归方程的显著性进行F检验（5）对的显著性进行t检验（6)当)和 解：（1）由公式可得出。其中，， （2）随机误差项的方差的无偏差估计量为 （3）求出样本可决系数R-squared，修正样本可决系数为 =Adjusted-squared,比较和值大小关系，即可得出样本回归方差拟合优度。 （4）提出检验的原假设对立假设为 :至少有一个不等于零（），由题意得F的统计量为 F-statistic 。对于给定的显著性水平,；从附录4的表1中，查出分子自由度为，分母自由度为的F分布上侧位数。由F-statistic与的值大小关系，可得显著性关系。 （5）提出检验的原假设，求出t统计量 -statistic。对于给定的显著性水平=0.05,；从附录4的表1中，查出t分布的自由度为f的t分布双侧位数。比较-statistic与值的大小关系，可得检验结果的显著性关系。 （6） 7、假设投资函数模型估计的回归方程为其中期投资和国民收入（1）对总体参数的显著性进行检验（）（2）若总离差平方和TSS=25，试求随机误差项方差的估计量（3）计算F统计量，并对模型总体的显著性进行检验（） 解：（1）首先提出检验的原假设 由题意知t的统计量值为。对于给定的显著性水平=0.05,；从附录4的表1中，查出t分布的自由度为v=21的双侧分数位。因为,所以否定,显著不等于零即可以认为第t期投资对国民收入有显著影响；。所以否定,显著不等于零即可以认为第t期投资对第t-1期投资有显