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8.2参数的最大似然估计
求置信区间的步骤: 1.明确问题, 2. 寻找待估参数的 3. 寻找一个待估参数θ 其分布为已知. 4.对于给定的置信水平 根据 的分布, 确定常数 作等价变形, 则区间 是求什么参数的置信区间? 置信度是多少? 即 一个良好的点估计 T . 和其估计量T的函数 使得 5.对 得到如下形式: 是θ的 置信区间. 已知分布 * 三、正态总体均值的区间估计 设总体 是来自 的样本. 已知, 求μ的置信区间 估计 (1) * μ的点估计 对于给定的置信度 由 求出 记 1. 已知, 求μ的置信区间 * 由 求出 记 置信区间. 是μ的 * 从某厂生产的一种钢球中 例 随机抽取7个, 测得 它们的直径为 (单位:mm ) 若钢球直径 求一区 使它有95%的把握 保证包含 μ的真值. 解 置信区间为 μ的1-α 为μ的95%置信区间. 间, * 设总体 是来自 的样本. 未知, 求μ的置信区间 估计 (2) * μ的点估计 对于给定的置信度 查表得 2. 未知, 求μ的置信区间 置信区间. 是μ的 * 例 某校高三女生的身高 从中随机 测得身高如下: 求高三女生平均身高 的0.95 抽查10人, 置信区间. 解 置信区间为 μ的 * 例 从中随机抽查10人, 测得身高: 求 的0.95 置信区间. 解 为μ的0.95置信区间. * 三、正态总体方差 设总体 其中 均未知, 估计 是来自 的样本. 的区间估计 和 1. 取 的一个良好的点估计, 可取 2. * 3.对于给定的α 1. 取 的一个良好的点估计 2. 选取 使得 但这样的 不唯一. 进一步要求 4.对 作等价变形 查表得 * 3.对于给定的α 1. 取 的一个良好的点估计 2. 4. 置信区间. 是 的 查表得 * 置信区间. 是 的 置信区间. 是 的 查表得 * 为 设零件长度 例 从自动机床加工的同类零件中 抽取16件, 测得长度值 (单位: ) 的点估计. 求:(1)方差 解(1) 是 的无偏估计量. 是 的 点估计. * 为 设零件长度 例 从自动机床加工的同类零件中 抽取16件, 测得长度值 (单位: ) 求方差 解 的0.95置信区间. 置信区间为 的 查表得 * 为 设零件长度 例 从自动机床加工的同类零件中 抽取16件, 测得长度值 (单位: ) 求方差 解 的0.95置信区间. 置信区间为 的 * 为 设零件长度 例 从自动机床加工的同类零件中 抽取16件, 测得长度值 (单位: ) 求方差 解 的0.95置信区间. 置信区间为 的 是 的 0.95置信区间. * 设总体 待估参数 条件 抽样分布 双侧置信区间 * §8.2 最大似然估计 * 其中θ是待估参数 当一次抽样得观测值 得此观测值的概率为: 其分布为 设X是 取值为 的概率 与 有关, 与参数θ有关 时, 记为 为待估参数θ的函数, 称为似然函数. 若 在 处达到最大值, 则称 为参数 的 最大 似然估计值. 相应的估计量 称为θ 的最大似然估计量. 统称为θ的 最大似然估计. 离散型随机变量, * 其中θ是待估参数, 设其密度函数为 当 是 记 为待估参数θ的函数, 称为似然函数. 它的大小反映了 落在 附近的概率的大小. 若 在 处达到最大值, 则称 为参数 的 最大 似然估计值. 相应的估计量 称为θ 的最大似然估计量. 统称为θ的 最大似然估计. 连续型随机变量时, * 由于 是 的最大值点, 一般应满足条件: 从而满足条件 是离散型随机变量 是连续型随机变量 离散型 连续型 * 求最大似然估计量 1.写出似然函数 X是离散型随机变量 X是连续型随机变量 当只有一个待估参数θ时, 2.写出似然方程 或 3.求解似然方程 得到驻点, 并判断驻点是否为 最大值点. 的步骤: * 几种常见分布的 最大似然估计量 1.0—1分布 设总体 为待估参数. 可统一表示为 设一抽样得观测值为 为似然函数. * 似然估计值, 为 的最大似然 为 的最大 为似然函数. 估计量. * 2.泊松分布 设总体 即 λ为待估参数 设样本观测值为 为似然函数. * 为似然函数. 为λ的最大似然估计值. 为λ的最大似然估计量.
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