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常利率下相依风险模型的破产概率 摘要：本文通过对经典风险模型推广得到一种带常利息率的相依的相依风险模型, 建立了索赔产生时索赔次数相依的风险模型，给出了特殊情况下的最终破产概率和破产概率的一个上界估计。讨论了相依性对破产概率的影响。最后给出相应的数值模拟。 关键词：常利率 相依性 风险模型 破产概率 Dependent risk model with constant interest rate bankruptcy probability Abstract: In this paper, the promotion of the classical risk model-dependent risk model with constant interest rate dependent claims arise dependent on the number of claims risk model, given the special circumstances, the ultimate ruin probability and the ruin probability upper bound estimates. Dependency on the ruin probability. Finally, the corresponding numerical simulation. Key words: Constant Interest Dependency Risk model Ruin probability 引言 在经典风险理论中，破产论是风险理论的核心内容.目前国内外已有许多的专家和学者对破产理论进行了大量的研究和拓展,复合模型是主要研究对象，并取得了一系列重要结果.在经典的风险模型[1]的基础上, 龚日朝用Poisson过程来描述保单到达过程,是对经典模型的一大改进，但未考虑到保费与理赔到达之间的数字特征的某些关联性.文献[2-4]将理赔与保费到达过程之间的稀疏关系考虑其中,对经典模型又做了更大的改进，但未考虑保险公司实际运营中存在的再保险因素的影响.文献[5]仅仅只考虑了具有两种副索赔的离散相依风险模型的破产问题,模型较为简单，具有一定程度的局限性. 文献[6]研究了常利率下特殊双险种风险模型的破产概率，但没有考虑再保险及稀疏过程；文献[7]在以上文献的基础上综合考虑了理赔与保费过程的p-稀疏因素,再保险因素,并且考虑了随机干扰因素，使得所建立的模型更具有实际意义，文献[8]主要是在上述基础上考虑索赔次数相依的风险模型并得出相依性能增大破产概率的结论，有具体的实例，但没有考虑利率因素.本文在文献[7]、[8]的基础上,即考虑保费收取次数为Poisson过程的风险模型进一步推广具有相依索赔的双险种风险模型。通过这个模型, 得到了该模型最终的破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计，并结合实例进行了数值计算，可为有关经营决策者提供一些参考预警指标. 1. 模型的引入 下面所提到的随机变量和随机过程都是定义在某个给定的概率空间上,假设初始资本为，盈余过程可表示为: (1) 其中: （1）表示连续复利利率且为一常数, (2) 表示时刻为止保单的总份数为计数过程,其分布函数记为.,其中表示第个保单到达的时间,其分布函数为,表示两个相邻保单到达的时间间隔序列,并且有, （3）表示保费额序列,分布函数为.与均为独立同分布的非负随机变量序列,且彼此相互独立; ⑷表示时刻为止理赔的总次数为计数过程.其中的分布函数为;表示第次索赔发生的时间,其中,表示两次索赔发生的时间间隔序列,并且有,。 (6) 公司发生理赔时,我们假定下述三种类型的索赔事件有且仅有一类可能发生:①只发生第一类险种的索赔;②只发生第二类险种的索赔;③两类索赔都发生.上述三类事件发生的概率分别为,,,显然. 设第一类险种的索赔额,服从分布函数;第二类险种的索赔额,服从分布函数;第三类事件的索赔额应服从分布函数,且，是相互独立的.设为公司的第次理赔额,其中为随机变量,表示第类事件发生,而且对于每次索赔有且仅有一个,它发生的概率为.表示第类险种在第次索赔时的索赔额,且它们相互独立.用表示任意的,由全概率公式知的分布函数为:,.在普遍不考虑各随机过程具体分布的情况下,本问题中也可把索赔额笼统的记为,其分布函数为; （5）的过程，是参数为的过程; ，为前两类险种的索赔额，且有如下相依关系：，，其中，是相互独立，分别以为参数的过程。因此，分别为的参数。为了便于比较一般固定，所以定义相依因子。 (7),,,,,相互独立. 我们称模型（1）为保费与理赔相关的风险模型，其直观意义描述如下： 表示保险公司的初始准备金。表示以速率为的过程发生的第次理赔