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中国科学 A 辑 : 数学 2009 年 第 39 卷 第 7 期 : 801 ∼ 816 时间序列中向量 自回归模型的拟合优度检验 ①∗ ② 吴鑑洪 , 朱力行 ① 浙江工商大学统计与数学学院, 杭州 310018 ② 香港浸会大学数学系, 香港 E-mail: wjhstat1@ 收稿 日期: 2007-07-29; 接受 日期: 2009-02-02; * 通信作者 香港研究资助局 (批准号: HKBU2030/07P) 和中国教育部人文社科 (批准号: 07JJD790154) 以及浙江工商大学青年 人才基金 (批准号: Q09-12) 资助项 目 摘要 本文提 出并研究了一些诊断检验工具, 用于一般参数型的时间序列 向量 自回归模 型的拟合优度检验. 该检验在零假设下渐近服从卡方分布, 并能侦察到 以参数速度收敛到 零假设模型的备择模型. 检验涉及到权 函数, 因此可以灵活地选择权 函数 以提高检验功效, 尤其是在可能的偏离方 向已知情形. 如果备择不是方 向型的, 而只知道其属于某一个模型 类 中, 此时可构造一个渐近分布 自由的极大极小 (maximin) 检验. 对于饱和备择, 基于得分 型思想给 出了构造万能 (omnibus) 检验 的可行性构想. 本文对提 出的检验从理论上进行 了 功效研究. 另外, 为提高检验在小样本情形的功效, 本文把非参数 Monte Carlo 检验方法推 广到相依数据情形. 最后, 通过模拟研究和实际数据分析进一步表明检验 的有用性. 关键词 拟合优度检验 maximin 检验 非参数 Monte Carlo 检验 得分型检验 时间 序列 向量 自回归模型 MSC(2000) 主题分类 62F05, 62H15 1 引言 近年来, 信息和通讯技术 的飞速发展 以及经济全球化加快 了世界金融市场一体化 的进 程. 随之而来 的是金融市场间的相互依赖关系 比以前更强 了. 为了更好 的理解全球金融 的 动态结构, 研究分析多个金融市场间的相互关系是必要 的和重要 的. 比如, 对一个拥有多个 资产的投资者或金融机构来说 , 掌握金融资产间的收益率的动态关系对制定决策是至关重要 的. 众所周知, 多个资产 的收益率可通过多元 (或 向量) 时间序列统计建模和统计推断来进 行研究分析, 更多细节可参考专著 [1]. 尽管多元时间序列在实际应用 中很重要, 但是文献 中 相关 的研究不多见. 文献 中许多工作仍然是关于单个时间序列的统计分析和推断. 本文考虑一般的向量 自回归 (GVAR) 模型 X = μ(F ) + ε , t t−1 t 引用格式: 吴鑑洪, 朱力行. 时间序列 中向量 自回归模型的拟合优度检验. 中国科学 A, 2009, 39(7): 801–816 Wu J H, Zhu L H. Goodness-of-fit tests for vector autoregressive models in time series. Sci China Ser A, 2009, 52, DOI: 10.1007/s11425-009-0071-1 吴鑑洪等: 时间序列 中向量 自回归模型的拟合优度检验 其 中 Xt 是 k 元时间序列, Ft−1 是 由 {Xt−1, Xt−2, . . .} 产生 的 σ 域, 上式右边第一项是 X 关于 σ 域 F 的 自回归函数, 误差项 ε 正交于 F , 即 E (ε |F ) = 0. 由于在 t t−1 t t−1 t t−1 实际应用 中 自回归函数 μ(·) 是未知 的, 关于 回归函数 μ(·) 的统计推断是一个很重要 的问 题, 并得到人们越来越多的关注. 一个常用 的