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人民币回购-上海国际货币经纪有限责任公司
CFETS-ICAP 2014.12.31
人民币回购
周三，截止下午五点，质押式回购市场共成交7690.58 亿元，较上一交易日成交量减少22% 。具体成交如下：
交易品种 R001 R007 R014 R021 R1M R4M R6M
加权利率（%） 3.7578 5.0730 6.0120 6.9478 5.7483 5.3000 5.3000
涨跌幅（BP） +21.65 +33.09 +12.35 -30.38 -17.96 +20.58 /
成交量（亿） 5325.59 1093.04 663.24 204.10 301.25 1.00 35.20
增减量（亿） -528.60 -2113.62 +61.91 +68.41 +249.47 -2.96 +34.20
今日为2014 年最后一天且最后一个工作日，祝各位新年快乐！
市场依然延续紧张氛围，早盘7 天14 天需求依然旺盛，市场大行有部分融出5 天及以上的资金，市场7 天成交量激增，且恰逢元旦假期，续作
隔夜资金在系统内很大一部分成交为 4 天，是导致今日隔夜成交骤减的原因之一。由于今天年终决算市场闭市时间推延到 21:00 等因素的影响，大
部分机构保持理智，依然坚持融入短期资金。今日最长成交在 6 个月为止，但成交量仅为 1 亿。午盘已经有机构陆续平盘，下午 3 点之后，隔夜资
金陆续释放，市场走松。(Zhou Shuai ）
今日共有2 支同业存单发行，具体情况如下：
剩余期限 代码 简称 评级 发行量（亿元） 票面利率
278D 111516001 15 上海银行CD001 AAA 10 亿 5.0299%
1.01Y 111417025 14 光大CD025 AAA 10 亿 5.0500%
附：同期Shibor 波动情况
交易品种 O/N 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y
年化利率（%） 3.5280 4.6390 5.5790 5.5880 5.1351 4.7442 4.6200 4.7304
涨跌幅（BP） +14.80 / +20.30 +5.80 -0.47 -0.08 +0.49 +1.22
外币拆借市场
今天是2014 年的最后一个交易日，境内美金拆借市场供求总体均衡，略有盈余。隔夜美金为期5 天，是市场交投的焦点。早盘隔夜美金需求相
对积极，价格报在0.4，与前几日的1w 价格相当。卖盘初始不多，但随着中资银行放开供给，市场迅速平盘，价格主要成交于0.40 。尔后零星卖盘
纷纷出现，报在 0.2-0.3 的买盘亦迅速得到满足，市场呈现卖盘盈余的状态，直至收市。除隔夜美金以外，2015 年 1 月起息的美金亦有部分交投，
tn 美金报价0.09,1w 美金报价0.15，有所成交。但是买盘卖盘的兴趣总体不大。至于更长期限的1s 以上美金，市场有潜在卖盘兴趣。(Chris Gu）
当日市场价格
境内外币拆借市场美元收盘价格 境内外币拆借市场欧元收盘价格
USD Bid Ask
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