小企业贷款信用评价模型及实证研究.PDF

9 ( 346 ) 财经问题研究 Number 9 (General Serial No. 346) 第 期 总第 期 20 12 9 Research on Financial and Economic Issues September ，20 12 年 月 小企业贷款信用评价模型及实证研究 ——— 基于最优组合赋权视角 ， ， 迟国泰 章 穗 齐 菲 ( ， 116024) 大连理工大学工商管理学院 辽宁 大连 : ， 摘 要 本文针对包含了财务因素和非财务因素与只包含财务因素的两套指标体系 利用主观 、 ， 6 。 赋权 客观赋权和组合赋权三种赋权方法 共计 种评价方法进行了实证研究 实证样本采用 256 。 : 某商业银行 笔制造业的小企业贷款 研究结果表明 对于相同的指标体系使用不同赋权方 ， ; ， 法 评价结果的差异很小 而对于相同的赋权方法采用不同的指标体系 评价结果的差异非常 大。 ， 、 ， 对于小企业信用风险评价 增加小企业还款意愿 外部宏观条件等非财务指标 可以大大 增加模型的判别精度。 : ; ; 关键词 组合赋权 信用评价模型 小企业贷款 中图分类号:F272. 5 文献标识码:A 文章编号:1000-176X (2012)09-0063-07 ［4］ 、 指标体系 ; 一 引 言 中国农业银行小企业的指标体 ，20 10 1 ， ［5］。 中国人民银行统计显示 年 月末 系 这些权威机构的指标体系中出现过的指 22. 1% 。 1 。 小企业贷款占全部企业贷款的比重为 标如表 所示 而金融机构小型企业的不良贷款率为5. 1% ，分 二是学术文献研究的信用风险评价指标体 4. 1 2. 4 。 。 : 别高于大型和中型企业 和 个百分点 小 系 具有代表性的主要有 克拉克银行信用风险 ［6］ 企业贷款的份额不断增加，而不良贷款率却依然 评估的指标体系 ;林汉川和夏敏仁小企业客 ［7］ 。 ; 偏高 小企业贷款风