基于极值理论的生猪市场价格风险识别及预警研究_夏龙_何伟.pdf

（ ），（ ） （） 华中农业大学学报 社会科学版 总 期 １２１ ２０１６ １ 　　 （ ） ＪｏｕｒｎａｌｏｆＨｕａｚｈｏｎ Ａ ｒｉｃｕｌｔｕｒａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔ ＳｏｃｉａｌＳｃｉｅｎｃｅｓＥｄｉｔｉｏｎ 　 　 ｇ ｇ 　 ｙ 　 　 　 基于极值理论的生猪市场价格风险识别 与预警研究 ， 夏 龙 何 伟 　 　 （ ， ） 北京农学院经济管理学院 北京 １０２２０６ ， ， 摘 要 运用极值理论 分析 年 月至 年 月的月度时间序列数据 以识别 １９９８ １ ２０１４ ６ 　 　 ， 。 、 生猪市场 个指标的价格风险 并建立预警机制 首先利用仔猪 活猪和猪肉的价格序列构 ４ ， ； 、 、 建了生猪市场价格指数 然后以断点检验对其波动率进行了阶段划分 计算得出仔猪 活猪 、 、 ， 猪肉及生猪价格指数阈值估计在 和 基于此对历史数据进行了 ０．０６４ ０．０４５ ０．０４０ ０．０６０ ， ； 识别 以确保阈值估计的科学性 以阈值和不同分位数下的风险度量建立了预警机制的单一 规则和分级体系， 。 为政府决策部门对生猪市场的价格风险进行识别和干预提供理论参考 ； ； ； ； 关键词 生猪价格 预警机制 极值理论 时间序列因子分析 断点检验 　 中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ） Ｆ３０７．３ Ａ １００８ 　 　　 　　 －３４５６２０１６０１－００３０－０８ 编码： ／ ＤＯＩ １０．１３３００ ．ｃｎｋｉ．ｈｎｗｋｘｂ．２０１６．０１．００５ ｊ ， 。 生猪产业在整体国民经济中占有非常重要的地位 生猪市场的价格波动关系着国计民生 由于 ［ ］