1008 灵敏度分析--影子价格.ppt

对偶理论是线性规划的重要内容之一。对于每个线性规划问题,都有另一个线性规划问题(对偶)与之对应。 第五节 灵敏度分析 * 原问题和对偶问题紧密关联，它们不但有相同的数据集合，相同的最优目标函数值，而且在求得一个线性规划的最优解的同时，也同步得到对偶线性规划的最优解. 由此衍生出求解线性规划问题的另一种算法---对偶单纯形法. 对偶问题的解有着重要的经济意义，据此可以作一些灵敏度分析. 上一节内容回顾 线性规划问题所对应的数据集合Ａ，b，Ｃ常常是通过预测或估计所得到的统计数据，在实际使用中，不免会有一定的误差。而且随着市场环境，工艺条件和资源数量的改变，这些数据完全可能发生变化。 因此有必要来分析一下当这些数据发生波动时，对目前的最优解或最优值会产生什么影响，这就是所谓的灵敏度分析(结果分析)。 灵敏度分析主要讨论如下二类问题： 若数据发生变化，最优解会有什么变化? 数据集合在什么范围内波动, 最优解保持不变？ 详情可以参考如下教材: 运筹学 清华大学出版社 运筹学原理和方法华中科技大学出版社 例1、某工厂用甲,乙两种资源生产A,B,C三产品。已知生产单位产品所需要的资源量,所获利润以及每种资源的最大供给均列于表。试问如何安排生产计划，即A,B,C三种产品各生产多少吨，可使该厂所获得利润达到最大。 1 3 4 B 4 3 利润 (千元/吨) 45 30 5 5 6 3 甲 乙 C A 拥有总数 原料 在此基础上,进一步考虑如下问题: 1. 甲乙两种资源中哪种资源的拥有量是制约利润进一步提高的因素? 2. 若在市场上能按比正常价格贵0.5(千元)的单价买到资源甲和乙, 问为了进一步提高净利润是否应该买? 3. 若欲通过提高售价提高产品B的单位利润,问B的单位利润要提高多少(千元),才能仍在追求最大利润的目标下考虑产品B的生产? 　由强对偶定理可知，如果原问题有最优解　　 对偶最优解的经济解释—影子价格 那么对偶问题也有最优解　 而且他们的目标函数值相等,即有:　 其中　 是线性规划原问题约束条件　 的右端数据向量，它代表各种资源的拥有量。 　 是对偶问题的最优解,　 记　 由　 得:　 各单位资源在最优利用条件下所创造利润的估价，这种估价不是资源的市场价格，为区别起见，称之为影子价格(shadow price) 的经济学意义是,它们代表 　　影子价格的大小客观地反映了各种不同资源在系统内的稀缺程度。如果第i种资源供大于求，即在达到最优解时，该种资源没有用完，或松弛变量　　　 由互补松弛定理，在对偶最优解　　　 中，第i种资源的　　　 影子价格　　　 反之如果第i种资源的影子价格　　　 那么原问题的第i个约束为严格等式, 即 　　　 , 这表明　　　 这表明第i种资源已经用完，成为稀缺资源。 　　　 　 资源的影子价格同时也是一种机会成本，在市场经济的条件下，当某种资源的市场价格低于影子价格时，企业应买进这种资源用于扩大生产；相反当某种资源的市场价格高于影子价格时，企业应卖出这种资源。随着资源的买进卖出，企业资源的影子价格也将随之发生变化，一直到影子价格与市场价格保持同等水平时，才处于平衡状态。 　　 例1、某工厂用甲,乙两种资源生产A,B,C三产品。已知生产单位产品所需要的资源量,所获利润以及每种资源的最大供给均列于表。试问如何安排生产计划，即A,B,C三种产品各生产多少吨，可使该厂所获得利润达到最大。 1 3 4 B 4 3 利润 (千元/吨) 45 30 5 5 6 3 甲 乙 C A 拥有总数 原料 在此基础上,进一步考虑如下问题: 1. 甲乙两种资源中哪种资源的拥有量是制约利润进一步提高的因素? 2. 若在市场上能按比正常价格贵0.5(千元)的单价买到资源甲和乙, 问为了进一步提高净利润是否应该买? 3. 若欲通过提高售价提高产品B的单位利润,问B的单位利润要提高多少(千元),才能仍在追求最大利润的目标下考虑产品B的生产? 解：设该企业生产产品 分别为 吨， 则得如下数学模型: 化为标准形: 其中 分别是资源甲和乙引进的松弛变量. 30 3 4 5 0 1 0 45 -3 -1 -4 0 0 6 3 5 1 0 3 0 1 1 -1/5 2/5 27 5 0 2 0 1/5 3/5