保险学01风险、风险管理与保险.ppt

保险学 第1章 风险、风险管理与保险 杨林二是把风险定义为相对于某一期望结果可能发生的变动情况。如果结果只有一种可能，则风险为0；如果产生的结果有几种，则风险存在；可能产生的结果愈多，偏差愈大，风险也就愈大。这种风险也可以用数学语言描述，风险的大小决定于损失（X）的期望值（EX）和均方差。在财务管理和投资管理中所讲的风险通常指这一风险定义。 ※ 损失通常分为两种形态，即直接损失与间接损失。前者指风险事故直接造成的有形损失，即实质损失(Physical loss)；后者是由直接损失进一步引发或带来的无形损失，包括额外费用损失(Extra expense loss)、收入损失(Income loss)和责任损失(Liability loss)。 2、风险识别的方法 （1） 风险清单识别法 （2） 财务报表识别法 （3） 流程图分析法 （4） 风险链分析法 （5） 事件树分析法 （6） 事故树分析法 * 第三节 风险管理 三、风险处理方式及其比较 （三）预防 损失预防是指在风险损失发生前为了消除或减少可能引发损失的各种因素而采取的处理风险的具体措施，其目的在于通过消除或减少风险因素而达到降低损失发生频率的目的。 损失预防通常在损失频率高且损失程度低时采用。 损失预防措施可分为两种：一是工程物理法，是指损失预防措施侧重于风险单位的物质因素的一种方法，这一方法适用于哈顿的能量释放理论；二是人类行为法，是指损失预防侧重于人们行为教育的一种方法，这一方法适用于亨利屈的骨牌理论。 * 第三节 风险管理 三、风险处理方式及其比较 （四）抑制 损失抑制是指在损失发生时或之后为缩小损失程度而采取的各项措施。 损失抑制常在损失程度高且风险又无法避免和转嫁的情况下采用。 损失抑制的一种特殊形态是割离，它是指将风险单位割离成许多独立的小单位而达到缩小损失程度的一种方法。 * 第三节 风险管理 三、风险处理方式及其比较 （五）转嫁 转嫁风险是指一些单位或个人为避免承担风险损失，有意识地将损失或与损失有关的财务后果转嫁给另一单位或个人去承担的一种风险管理方式。 转嫁风险的方式主要有两种，即保险转嫁和非保险转嫁。保险转嫁是指向保险公司投保，以交纳保险费为代价，将风险转嫁给保险人承担。当发生风险损失时，保险人按照合同约定责任给予经济补偿。非保险转嫁又具体分为两种方式，一是出让转嫁；一是合同转嫁。前者一般适用于投机风险。后者适用于企业将具有风险的生产经营活动承包给对方，并在合同中明确规定由对方承担风险损失的赔偿责任。 风险管理矩阵图 以上介绍了五种风险处理的方法，针对某一种风险，应该选择哪一种方法呢？一般是根据某一类风险的损失频率和损失程度的组合来选择，具体见下图的风险管理矩阵。当风险发生频率低且损失程度也低时，可选用风险自留和损失抑制；当风险发生频率高且造成的损失程度也高时，可选用风险回避和损失抑制；当风险发生频率高但所造成的损失程度低时，可选用风险抑制和自留；当风险发生频率低但所造成的损失程度高时，可选用保险转移和损失抑制。 * * 损失程度 损失频率 低 高 低 高 损失抑制（防损或减损）、自留 风险自留、损失抑制（防损或减损） 回避、损失抑制（防损或减损） 保险、损失抑制（防损或减损）、非保险转移 第四节 可保风险 一、可保风险的概念 可保风险即可保危险，是指可被保险公司接受的风险，或可以向保险公司转嫁的风险。可保风险必须是纯粹风险，即危险。但也并非任何危险均可向保险公司转嫁，也就是说保险公司所承保的危险是有条件的。 二、可保风险的要件 （一）风险不是投机的 （二）风险必须是偶然的 风险的偶然性是对个体标的而言的，偶然性包含两层意思：一是发生的可能性，不可能发生的风险是不存在的。二是发生的不确定性，即发生的对象、时间、地点、原因和损失程度等，都是不确定的。 * 第四节 可保风险 二、可保风险的要件 （三）风险必须是意外的 风险的意外性包含两层意思：一是风险的发生或风险损害后果的扩展都不是投保人的故意行为。投保人故意行为引发的风险事件或扩大损害后果均为道德风险，保险人是不予赔偿的。二是风险的发生是不可预知的，因为可预知的风险往往带有必然性 。 （四）风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性 这一条件是要满足保险经营的大数法则要求。也就是说，某一风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性(不确定性)，但实际出险的标的仅为少数(确定性)，才能计算出合理的保险费率，让投保人付得起保费，