农户投保行为的理论分析中国保险与风险管理研究中心.DOC

“数不清”的风险、谎报与信息不对称程度 ───基于德清县生猪保险微观数据的案例研究 张跃华 刘纯之 利菊秀(Knight and Coble,1997）。由于保险公司无法观察到农户的实际风险大小，从而使得对于高风险农户的费率偏低，出现逆向选择情况；对于农户参保以后，改变生产决策或者隐瞒实际损失程度信息的现象被称为道德风险问题。 然而，对农业保险信息不对称的讨论中，有一类信息不对称问题却鲜有讨论，即：农户风险资产的信息不对称问题。即Mossin(1968)模型中的风险资产L如何准确确定的问题。在生猪保险中，承保标的多为“生猪出栏量”，然后出栏量乘以费率就是农户需要交纳的保险费。因为生猪出栏量是一个流量，因此保险公司难以观察到真实的生猪出栏量，即“数不清”的风险。如果农户少报“生猪出栏量”就会出现少缴保费，造成保险公司所承担的风险增大。这个问题被称为“不足额保险”问题。 本研究的问题在于： （1）农户是否会由于保险公司缺乏相关信息而出现谎报出栏量的现象？ （2）保险公司与农户之间这种“数不清的风险”的信息不对称有多严重？ （3）在这种信息不对称情况下，农户的最优行为如何确定？ 2 文献综述 保险经济学关于信息不对称的研究主要起源于主要Arrow（1963）和Mossin（1968）等人。Arrow（1963）和Mossin（1968）在预期效用理论最大化的理论前提下从医疗保险和更一般的层面分析了最优保险问题。Arrow认为：对于预期效用最大化的被保险人而言，保留部分风险是最优的。Mossin发现，如果保费在精算上不合算，购买足额保险就不可能达到最优点。Rothschild和Stiglitz（1976）年对高风险和低风险两种情况的人进行了逆向选择条件下竞争性保险市场是否能够达到均衡问题进行了研究，发现只有高风险的人比重足够大的时候，保险市场的分离均衡才会实现。Pauly(1974)、Holmstrom(1979)对保险的道德风险问题进行了讨论，从而使得信息不对称，尤其是道德风险和逆向选择成为经济学的一个热门研究课题。 所谓保险市场中的信息不对称，主要指保险人并不完全了解被保险人的相关情况，例如保险人的健康程度、驾驶习惯、生活习性等。对于农业保险而言，信息不对称主要是指农业生产中的一些特点并由农户所掌握的私人信息，以及农户购买保险以后的行为特征等情况。通常来讲，信息不对称主要表现为道德风险和逆向选择。逆向选择表现在农户购买保险之前隐藏信息，使得保险公司无法观察到高风险群体和低风险群体，从而造成高风险群体以低于公平费率的价格购买保险。道德风险分为事前道德风险和事后道德风险，事前道德风险主要指农户购买农业保险后，在事故发生前生产行为发生了变化，事后道德风险表现在事故发生后存在隐瞒真实损失的行为以及欺诈等现象。在对逆向选择和道德风险的研究中，大部分研究是理论研究，而实证研究也并没有完全能够证明所有保险市场上逆向选择和道德风险的存在（Cohen and Siegelman，2010；利菊秀、刘纯之和叶家兴，2004；Knight and Coble, 1997）。 在有些保险市场中，由于保险公司具有一定获取信息的能力，因此并不一定能够表明他们与被保险人相比会在信息上处于弱势。也就是说这种信息不对称的程度并没有理论研究中的显著。例如，在定期寿险中，McCarthy and Mitchell (2003)利用英国、美国和日本的生命表来研究投保寿险（或年金保险）被保险人死亡率与全体人口死亡率的关系，发现并无差异。在医疗保险中，Cardon and Hendel (2001) 根据美国健康支出与保险的关系，发现逆向选择因素也不存在。 农业保险市场由于存在“市场失灵”情况而引起了经济学家的兴趣。Knight和Coble（1997）认为农业保险市场存在系统性风险和非常严重的信息不对称问题是导致商业性农业保险市场失灵的主要原因。道德风险和逆向选择是信息不对称问题的主要表现，部分研究发现了农业保险有较为明显的逆向选择现象（Makki and Somwaru，2001；等人），对农业保险道德风险的研究主要集中在农业保险是否会引起农户生产行为的变化（Horowitz and Lichtenberg, 1993; Smith and Goodwin, 1996; Babcock, B.A., and D. Hennessy, 1996; Zhong Funing, Manxiu ning, Li xing, 2007; Liang and Coble, 2009）。 对农业保险欺诈问题的研究主要有两个：Atwood, Robison and Shaik（2006）研究了拥有多块土地的农户谎报不同土地作物产量以欺诈保费的情况。即在农户拥有两块以上土地投保时，农户有动