浙江省人均GDP时间序列模型的建立与预测.pdfVIP

第28卷 第2期 浙江海洋学院学报(自然科学版) Vo1．28 No．2 2009年 6月 JournalofZhejiangOceanUniversity(NaturalScience) June．，2009 文章编号：1008—830X(2009)02—0223-04 · 研究简报 · 浙江省人均 GDP时间序列模型的建立与预测 邱渊磊 1 (1．浙江工商大学统计与数学学院，浙江杭州 310018；2．浙江中医药大学第三临床医学院，浙江杭州 310053) 摘 要：人均GDP是各级政府和学术界经常使用的主要指标之一，科学预测人均GDP有着十分重要的意义。文章建立 了浙江省人均GDP的时间序列模型，并预测了2008—2012年浙江省人均GDP的发展水平，说明了浙江省经济将在未来4年 继续保持高速发展。 关键词：人均 GDP；时间序列；ARMA模型 中图分类号：C31 文献标识码：A EstablishmentandForecastonNon-StationaryTime SeriesModelofthePer-capitaGDPofZhejiangProvince QIUYuan-lei (I．TheInstituteofStatisticsandMathematics，ZhejiangGongshangUniversity，Hangzhou 310018； 2．TheThirdClinicalMedicalCollege，ZhejiangChineseMedicalUniversity，Hangzhou 310053，China) Abstract：Per-capitaGDPisoneofthemajorandfrequentlyusedindexestogovernmentsatalllevels andacademiccircles，andpredictingper-capital GDP scientificallyhasgreatsignificance．Thisessayestablish— esthenon—stationarytimeseriesmodelofper—capitalGDPofZhejiangProvince，pridictsthedevelopinglevel ofZhejiang’Sper-capitalGDPfromyear2008to2012，andindicatesthattheeconomyofZhejiangProvince willhaveafastdevelopmentinhtefollowingfouryears． Keywords：percapitaGDP；non—stationarytimese~es；ARMA model ARMA模型是一类常用的随机时序模型，由美国统计学家GeorgeBOX和英国统计学家GwilymJenk— ins在20世纪7O年代创立，亦称B_J方法。它是一种精度较高的时序短期预测方法，它不需要事先假定数 据存在一定的结构或模式，而是从数据本身出发来寻找可以较好描述数据的模式，从而可以保证模型与数 据较好地拟合。其基本思想是：某些时间序列是依赖于时间t的一族随机变量，构成该时序的单个序列值 虽然具有不确定性，但整个序列的变化却有一定的规律性，可以用相应的数学模型近似描述 【1。 运用ARMA模型的前提条件是，建立模型的时间序列是由一个零均值的平稳随机过程产生的。即其 收稿 日期：2009-01--06 作者简介：邱渊磊(1979一)，浙江德清人，讲师，硕士研究生，研究方向：统计学． 浙江海洋学院学报(自然科学版) 第28卷 过程的随机性质具有时间上的不变性， 表 1 浙江省人均GDP历史数据(1977～2006年) 在图形上表现为所有样本点都在某一 Tab．1 ThepreviousstatisticsofZh~iangsper-captalGDP 水平线上下随机地波动。对于非平稳时