股价指数的自相关与标度不变性分析-JournalofNortheastern.PDF

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2017-09-01 发布于天津
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股价指数的自相关与标度不变性分析-JournalofNortheastern

2002 年 6 月东北大学学报 (自然科学版 ) Jun.2 0 0 2 第23 卷第6期 Journal of Northeastern University (Natural Science) Vol.23, No.6 :1005-3026(2002)06-0542-04 庄新田, 黄小原 ( , 　110004) 　　　:, , , Hurst , , , · , Hurst 0.5, , , · 　　:;;Hurst ;; :N 941.4　　　: E[ (z -μ)(zt t+k -μ)] ρ= = k , , 2 2 · E[(zt -μ)]E [zt+k -μ)] , T, T , T E [(z -μ)(z -μ)] γ t t+k k 2 = 2 · (1) N , σ σ z z · T , · , γ=E[(z -μ)(z -μ)]k k t t+k ? , μz t · , , t+k t [1～4] 2 2 , k · , σ=E[ (z -μ)] =γ· z t 0 , [5～ 8] 、、 · γ k [9] ρk =γ · (2) ·