概率论与统计PPT第十七讲.pptVIP

概率与统计第十七讲 极限定理 开课系：理学院 统计与金融数学系 e-mail:probstat@ 主页 * * 3.6 大数定律及中心极限定理3.6.1 大数定律一.依概率收敛 设{Xn}为随机变量序列，X为随机变量，若任给?0, 使得 则称{Xn}依概率收敛于X. 可记为 例如: 意思是:当 a 而 意思是: 时,Xn落在 内的概率越来越大. ,当 二.几个常用的大数定律 1.切比雪夫大数定律 设{Xk,k=1,2,...}为独立的随机变量序列，且有相同的数学期望?，及方差?20，则 即若任给?0, 使得 证明:由切比雪夫不等式 这里 故 切比雪夫不等式 2.伯努里大数定律 设进行n次独立重复试验，每次试验中事件A发生的概率为p，记fn为n次试验中事件A发生的频率，则 证明:设 第i次试验事件A发生 第i次试验事件A不发生 则 由切比雪夫大数定理 3. 辛钦大数定律 若{Xk,k=1.2,...}为独立同分布随机变量序列, EXk=? ?, k=1, 2, … 则 推论:若{Xi,i=1.2,...}为独立同分布随机变量序列, E(X1k)= ?, 则 定积分的 近似计算 5.2. 中心极限定理一.依分布收敛 设{Xn}为随机变量序列，X为随机变量，其对应的分布函数分别为Fn(x), F(x). 若在F(x)的连续点，有 则称{Xn}依分布收敛于X. 可记为 二.几个常用的中心极限定理 1.独立同分布中心极限定理 (Levy-Lindeberg) 设{Xn}为独立同分布随机变量序列，若EXk=??，DXk= ?2 ?，k=1, 2, …, 则{Xn}满足中心极限定理。 根据上述定理，当n充分大时 例1.将一颗骰子连掷100次，则点数之和不少于300的概率是多少？ 解:设 Xk为第k 次掷出的点数,k=1,2,…,100,则 X1,…,X100独立同分布. 由中心极限定理 设随机变量?n(n=1, 2, ...)服从参数为n, p(0p1)的二项分布，则 2.德莫佛-拉普拉斯中心极限定理(De Moivre-Laplace) 证明:设 第i次试验事件A发生 第i次试验事件A不发生 则 由中心极限定理,结论得证 例2 在一家保险公司里有10000个人参加寿命保险，每人每年付12元保险费。在一年内一个人死亡的概率为0.6%，死亡时其家属可向保险公司领得1000元，问： (1)保险公司亏本的概率有多大？ (2)其他条件不变，为使保险公司一年的利润不少于60000元的概率不低于90%，赔偿金至多可设为多少？ 解 设X表示一年内死亡的人数，则X~B(n, p), 其中 n= 10000，p=0.6%， 设Y表示保险公司一年的利润， Y=10000?12-1000X 于是由中心极限定理 (1)P{Y0}=P{10000?12-1000X0} =1?P{X?120} ?1 ? ?(7.75)=0; P{Y60000}=P{10000?12-aX60000} =P{X?60000/a}?0.9; （2）设赔偿金为a元，则令 由中心极限定理,上式等价于 依概率收敛 切比雪夫 大数定律 伯努里大数定律 依分布收敛 Levy-Lindeberg 中心极限定理 德莫佛-拉普拉斯 中心极限定理 辛钦大数定律 某螺丝钉厂废品率为0.01，问一盒中应装多少个螺丝钉才能使得盒中合格品数目不少于100个的概率不少于0.95？ 解法一: 设Xi 为检查第i件产品所花时间,则 于是,检查1900件所花时间为 ,则在8小时内检验员能够至少检查1900件的概率为 检验员逐个检查某种产品，每查一件花10秒时间，有的产品可能要复查一次而再花10秒时间.假定每一件产品需复查的概率为1/2，求在8小时内检验员能够至少检查1900件的概率. * *