正交回归正交多项式回归.docVIP

正交多项式回归??? 多项式回归虽然是一种有效的统计方法，但这种方法存在着两个缺点：一是计算量较大，特别是当自变量个数较多，或者自变量幂较高时，计算量迅速增加；二是回归系数间存在着相关性，从而剔除一个变量后还必须重新计算求出回归系数。 ??? 当自变量x的取值是等间隔时，我们可以利用正交性原理有效地克服上述缺点。这种多项式回归方法就是本节将要介绍的正交多项式回归。 ??? 一、正交多项式回归的数学模型 ??? 设变量y和x的n组观测数据服从以下k次多项式 (2-4-17) ??? 令 (2-4-18) ??? … 分别是x的一次、二次,k次多项式，aij是一些适当选择的常数，如何选择将在下面讨论(i=1,2,…，n)。将(2-4-18)式代入(2-4-17)式，则有 (2-4-19) ?比较(2-4-19)(2-4-17)式可知，二者系数间存在简单的函数关系，只要求出 ，就可以求出 。 ?若把 … 看作新的自变量，则(2-4-19)式就成为一个k元线性模型，其结构矩阵为 (2-4-20) ??? 正规方程为 (2-4-21) (2-4-22) ??? 其中 在上节中我们遇到的困难是解正规方程系数矩阵的工作量太大，如果我们有办法使其对角线上的元素不为零，而其余元素均为零，那么计算就大大简化了，