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教 案 院（系、部） 财 经 系 课 程 名 称 金融计量学 讲 授 班 级 授 课 教 师 学 时 学 分 学时，学分 第一章 绪论介绍计量经济学与金融计量学的基本概念、研究内容及建模步骤2． 使学生在总体上对金融计量学建立初步的认识3． 使学生充分认识到金融计量学在金融学科中的地位和作用，培养学生的学习兴趣基本概念1．金融计量学的发展历史与概念2．金融计量学模型3．金融计量学与计量经济学的关系 4．计量经济学在经济学科中的地位5．计量经济学与其他学科之间的关系6．金融计量学在金融学中的地位7. 金融计量学的主要研究内容第二节 金融计量学模型的建模步骤和要点1．理论模型的设计：确定模型的变量、确定模型的数学形式、确定模型待估参数的期望值2．样本数据的收集：数据的类型、数据质量3．模型参数的估计4．模型的检验：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验5．金融计量学模型成功三要素：理论、方法与数据6．金融计量学应用软件介绍：EViews、SPSS、SAS、GAUSS第三节 金融计量学模型的应用1．结构分析2．经济预测3．政策评价4．理论检验与发展（三）思考与实践1．什么是金融计量学？什么是计量经济学？ 两者的关系是什么？2．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？3．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？4．金融计量学的主要研究内容包括哪些？5. 试结合一个具体金融问题说明建立与应用金融计量学模型的主要步骤。（四）教学方法与手段课堂讲授、多媒体教学介绍计量经济学与金融计量学的基本概念、研究内容及建模步骤2． 使学生在总体上对金融计量学建立初步的认识3． 使学生充分认识到金融计量学在金融学科中的地位和作用，培养学生的学习兴趣期的（输出变量）和另一个变量（输入变量）和前一期的之间存在如下动态方程： （1） 则此方程为一阶线性差分方程，这里假定为一个确定性的数值序列。差分方程就是关于一个变量与它的前期值之间关系的表达式。一阶差分方程的典型应用为美国货币需求函数： 其中为货币量，为真实收入，为银行账户利率，为商业票据利率。 1）用递归替代法解差分方程 根据方程（1），可以得到 （2） 如果我们知道期的初始值和的各期值，则可以通过动态系统得到任何一个时期的值。即 （3） 这个过程称为差分方程的递归解法。 2）动态乘子： 对于方程（3），如果随变动，而都与无关，则对得影响为： 或 （4） 方程（4）称为动态系统的乘子，或脉冲响应函数（即暂时性影响）。动态乘子依赖于，即输入的扰动和输出的观察值之间的时间间隔。 对于方程（1），当时，动态乘子按几何方式衰减到零；当，动态乘子振荡衰减到零；，动态乘子指数增加；，动态乘子发散性振荡。因此，，动态系统稳定，即给定的变化的后果将逐渐消失。，系统发散。 当时，此时，即输出变量的增量是所有输入的历史值之和。 如果产生持久性变化，即都增加一个单位，此时持久性影响为： （5） 当时，且是，持久性影响为 （6） 如果考察的一个暂时性变化对输出的累积性影响，则和长期影响一致。 二．阶差分方程 如果动态系统中的输出依赖于它的期滞后值以及输入变量： （7） 此时可以写成向量的形式，定义 ， ， 从而（7）写成向量形式： （8） 这个系统由个方程组成。为了便于处理，将阶数量系统变成一阶向量系统。还可以采用滞后算子的办法来处理这个系统。 0期的值为： 1期的值为： 期的值为： 写成和的形式为： （9） 该系统中的第一个方程代表了的值。令表示中第个元素，表示中第个元素等等。于是的值为： （10） 或 （11） 表示成初始值和输入变量历史值的函数。此时阶差分方程的动态乘子： （12） 是的元素。因此对于任何一个阶差分方程， ， （13） 对于更大值，通过分析表达式（12）就非常有用。通过矩阵的特征根地进行求解。矩阵的特征根为满足下式的值： （