wh8效果测试及程序化机制说明.pptVIP

15、最大回撤：动态权益的前期高点与低点的差值中的最大值 16、最大回撤比：最大回撤和最大回撤时的最大权益的比值的最大值 组合测试各个模块指标说明 资金曲线： 组合的资金曲线为加权的资金曲线，根据每个节点各个组合的权益计算 所占的权重，然后计算得到加权的权益显示在相应的坐标中 收益率测算 1、 最大持续盈利/亏损次数： 按照组合测试的每一个节点的平仓盈亏来计算是盈利还是亏损，如果在某个节点存在模型的平仓盈亏方向不一致的情况，那么根据前一次的平仓盈亏的方向来判断，如果前一次为盈利，那么此次累加盈利次数，如果前一次为亏损，那么累加亏损次数。 2、最大连续盈利/亏损： 按照组合测试的每一个节点的平仓盈亏来计算是盈利是亏损，如果在某个节点上存在模型的平仓盈亏方向不一致，那么累加各个模型的平仓盈亏，最后得到的平仓盈亏的方向为此次平仓盈亏的方向，从而决定是否累加为连续盈利/亏损。 组合测试各个模块指标说明 阶段总结 1、权益：期末权益 2、净利润：期末权益-期初权益 3、盈利率：净利润/期初权益 4、权益增长速度：（本期净利润-上期净利润）/本期期初权益 回撤贡献度分析 1）策略1和策略2每个时点上比较，回撤小的得2分，回撤大的得1分，总分就是每个时点得分之和，比如在某一个时点上，策略1的回撤小，策略2的回撤大，那么策略1就得2分，策略2就得1分，此时总分是3分。 每个时点上都会计算得分，然后把策略1和策略2的得分分别加起来就是各自的得分。得分高说明策略的回撤小，贡献就大。 2）回撤贡献度就是绝对值得分，回撤比贡献度就是比例，就是每个策略各自的得分，比上所有策略加起来的总得分 参数优化 1、参数优化信号执行方式的选择： 注：1、默认使用K线走完确认信号下单进行优化 2、通过下拉框可以选出信号立即下单，不进行复核进行参数优化 参数优化计算机制 初选： 如果有两个参数，先以B参数为默认值，对A参数进行初选，从最小值开始，以最大值与最小值5%为步长进行初选，选出最优的5组，同理选出最优的5个B值，然后5组数据进行全排列，并与默认值做比较，选出前10组最优的显示在报告中。 初选是默认100%总盈利率进行初选，在初选结果中的各个比重的分配不是重新按新的比重进行参数优化，而是在已经优化的结果中按比重进行重新排列 精选： 根据默认值和精调范围，对精调范围内的所有参数进行全排列，同时根据设置的各个指标的参数筛选出前10组最优的显示在报告中 第二部分 程序化运行机制 1、信号执行方式介绍 2、初始化机制 3、程序化模组列表说明 4、过滤模型及非过滤模型信号机制 5、公式条件单 6、手动干预 7、信号预警盒子设置参数说明 信号执行方式说明 K线走完确认信号下单 1、下一根K线的第一笔数据出现之后，判断上一根K线是否有信号，有信号就下单 2、历史信号根据效果测试中K线走完确认信号下单计算 3、休市前最后一根提前M秒判断k线走完作用于该选项，遇到小节休市，中午休市，下午闭市提前M秒认为K线走完 出信号立即下单，K线走完进行信号复核 1、当根K线满足条件立即下单，当下一根K线的第一笔数据出现之后判断上一根K线条件是否满足，不满足做信号消失处理，满足信号确认固定。 2、历史信号根据效果测试中出信号立即下单，K线走完复核计算 3、休市前最后一根提前M秒判断k线走完作用于该选项，遇到小节休市，中午休市，下午闭市提前M秒认为K线走完，及未出现信号不再确认信号下单，信号委托提前M秒进行复核 出信号立即下单，不进行信号复核 1、当根K线满足条件立即下单，信号确认固定 2、历史信号根据效果测试中出信号立即下单，不进行复核计算 3、休市前最后一根提前M秒判断k线走完作用于该选项，遇到小节休市，中午休市，下午闭市提前M秒认为K线走完，及M秒内不再确认信号下单 出信号N秒后确认信号下单，K线走完进行信号复核 1、当根K线出现信号以后，第N秒再次判断一下是否都满足，满足条件就下单。 当下一根K线的第一笔数据出现之后判断上一根K线条件是否满足，不满足做信号消失处理，满足信号确认固定。 2、历史信号根据效果测试中出信号立即下单，K线走完进行复核计算 3、休市前最后一根提前M秒判断k线走完作用于该选项，遇到小节休市，中午休市，下午闭市提前M秒认为K线走完，及M秒内如未进行信号下单不再确认信号下单；如已经委托下单，前M秒进行复核 出信号N秒后确认信号下单，不进行信号复核 1、当根K线出现信号以后，第N秒再判断一次，满足条件后下单，信号确认固定 2、历史信号根据效果测试中出信号立即下单，K线走完进行复核计算 3、休市前最后一根提前M秒判断k线走完作用于该选项，遇到小节休市，中午休市，下午闭市提前M秒