联立方程计量经济模型理论方法theoryand-计量经济学.ppt

§6.1 引言 一、联立方程模型问题的提出 二、联立方程模型的若干基本概念 一、联立方程模型问题的提出 2、联立方程模型研究对象 经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 为什么？ ⒊损失方程之间的相关性信息问题 联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性。 表现于不同方程随机误差项之间。 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失不同方程之间相关性信息。 ⒋结论 必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济学模型，以尽可能避免出现这些问题。 这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程问题。 ① 内生变量 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。 内生变量一般都是经济变量。 一般情况下，内生变量与随机项相关。 ⒈结构式模型 ① 定义 描述经济变量关系结构的完整方程系统，结构方程式把内生变量表示成其它内生变量、先决变量和扰动项的函数。 结构式模型中的每一方程称结构式方程，其系数称结构参数。 结构参数：反映解释变量对被解释变量的直接影 响。 ② 结构方程的方程类型 行为方程式（随机方程式) 解释或反映居民、企业或政府经济行为的方程式。 技术方程式 反映要素投入与产出之间技术关系的方程式。 （例：生产函数） 制度方程式（政策方程式） 是指由法律、政策法令、规章制度等决定的经济数量关系。 例：税收方程 恒等式 会计恒等式（定义条件）：用来表示某种定义的 恒等式。 均衡条件：反映某种均衡关系的恒等式。 例：供应=需求 ③ 完备的结构式模型 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。 在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。 2.简化式模型 把结构式模型的内生变量表示成先决变量和扰动项的函数。 简化式模型中每个方程称为简化式方程，方程的参数称为简化式参数。 简化式参数：反映前定变量对内生变量的总影响。 由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量，可以采用普通最小二乘法估计每个方程的参数，所以它在联立方程模型研究中具有重要的作用。 例6.1.1: 例6.1.2，由结构式导出简化式 3.结构式模型和简化式模型的矩阵表示 习惯上用Y表示内生变量，X表示先决变量，μ表示随机项，β表示内生变量的结构参数，γ表示先决变量的结构参数，如果模型中有常数项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观测值始终取1。 用矩阵表示： ① 定义 该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。 ⒉作用 利用参数关系体系，首先估计简化式参数，然后可以计算得到结构式参数。 从参数关系体系还可以看出，简化式参数反映了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和，这是简化式模型的另一个重要作用。 三、联立方程偏倚 在结构式模型中，一些变量可能在一个方程中作为解释变量，而在另一个方程中又作为被解释变量。这就使得解释变量与随机误差项之间存在相关关系，从而违背了最小二乘法的一个重要假定，估计量是有偏和不一致的，即联立方程偏倚。 四、多方程模型的类型 §6.2 联立方程计量经济学模型的识别 一、识别的定义 二、识别的分类 三、从定义出发识别模型 四、识别的阶条件 五、识别的秩条件 六、识别小结 七、识别的其他规则 八、实际应用中的经验方法 一、识别的定义 1、能否从所估计的简化式系数中求得结构式方程 的参数估计值，如果能，则称该结构式方程是 可识别的。 2、模型中的某个结构式方程是否具有唯一的统 计形式，如果有，则称该结构式方程是可识别 的。 统计形式：变量和方程关系式 说明 上述识别的定义是针对结构方程而言的。 模型中每个需要估计其参数的随机方程都存在识别问题。 如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程模型系统是不可以识别的。 恒等方程由于不存在参数估计问题，所以也不存在识别问题。但是，在判断随机方程的识别性问题时，应该将恒等方程考虑在内。 二、识别的分