附表三、认购（售）权证发行人风险管理制度和预定之风险冲.docVIP

附表、 申請機構名稱： 證券股份有限公司 承辦人： 填表日期： 申請機構填報 櫃買中心審查意見 一、風險管理 定價模式 是否有學理依據（如Black＆Scholes或Cox,Ross＆Rubinstein之選擇權定價模式） 若非採上述公式，應說明其中認購（售）權證履約價格或履約指數、標的證券價格或標的指數之預期變動率、無風險利率、標的證券價格或標的指數、存續期間、標的證券週轉率、標的證券股本及市值等參數制訂之依據 是否可合理評估重設型認購（售）權證或其他類型衍生性商品之價格 電腦系統 是否能即時提供沖銷比率 是否能即時提供累積部位 是否能即時提供損益分析 是否能即時提供標的證券各種設想波動程度之涉險金額 避險操作之適當人員 避險操作之人員是否具有證券金融相關大專科系學歷或從事相關工作 是否具有數量分析能力 是否具有電腦操作能力 是否具有買賣證券或衍生性商品之經驗 避險操作人員是否具有證券商自行買賣業務業務人員資格（發行人委託外國機構擔任風險管理機構或發行人屬外國機構或者，本項不適用） 系統整合 是否與其他商品管理系統整合 是否與會計系統整合 管理階層是否能及時得知風險狀況及涉險金額 二、組織結構 前台作業與後台作業 是否有各自獨立之人員 是否有各自獨立之辦公處所 部門間是否定期開會或有其他溝