Chapter 4_ 无约束最优化的直接方法.pdfVIP

第四章：无约束最优化的直接方法 侯忠生 教授 北京交通大学先进控制系统研究所 电话 电邮：houzhongsheng@ 北京交通大学先进控制系统研究所 本章讨论无约束最优化方法： min f (x ) ⎧梯度方法：f (x ) 的一阶、二阶导数容易计算。 ⎨ ⎩非梯度方法：f (x ) 的一阶、二阶导数不容易计算。 本章主要介绍三种方法： 1）由Spendley、Hext和Hims Worth （1962年）提 出，后由Nelder和Mead （1965年）作了改进的 单纯形替换法； 2 ）由Hooke和Jeeves （1961年）提出的步长加速法 北京交通大学先进控制系统研究所 3 ）由Powell （1964年）提出的Powell直接法 （自学） 总的评价是：无须计算导数，但速度相对于利用导数 的方法要慢。 §4.1 单纯形替代法 什么是单纯形：在n维空间种，具有n+1个不在同一超 平面上的顶点构成的多胞形（凸多面体）。若各个棱 长彼此相等，则称为是正规单纯形。 2 2 例： R 中的三角形就是R 中的单纯形； 2 2 R 中的等边三角形就是R 中的正规单纯形； R3 中的正四面体，等等 北京交通大学先进控制系统研究所 x 构造方法：以 点为一个顶点，棱长为 的正规单 0 l 纯形的构造 x0 (x10 , x20 ,..., xn 0 )T n ×(n +1) n +1 则以下列 阶矩阵的列为坐标的 个点就 组成一个棱长为的正规单纯形。 l ⎛x10 x10 +d 1 x10 +d 2 x10 +d 2 ⎞ ⎜ ⎟ x x +d x +d x +d ⎜ 20 20 2 20 1 20 2 ⎟ ⎜x x +d x +d x +d ⎟ ⎜ 30 30 2 30 2 30 2 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ x x +d x +d x +d ⎝ n 0 n 0 2 n 0 2 n 0