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工具变量 两阶段最小二乘
第6章
内生性和工具变量估计方法
内生性和工具变量估计方法
6.1 内生性
6.1.1 OLS估计的不⼀致性
6.1.2 内⽣性产⽣的原因
6.2 工具变量估计方法
6.2.1 ⼯具变量估计法
6.2.2 两阶段最小⼆乘法：TSLS
6.3 内生性检验
重要概念
6.1 内生性
6.1.1 OLS估计的不⼀致性
6.1.2 内⽣性产⽣的原因
6.1 内生性
6.1.1 OLS估计的不⼀致性
模型： Y = β + β X + β X + + β X + u
0 1 1 2 2 k k
若 Cov(X r ,u) ≠ 0
则 为内生自变量。
X
r
• 存在内⽣自变量时 ，OLS估计不再有⼀致性
6.1 内生性
6.1.1 OLS估计的不⼀致性
以一元回归模型为例：
Y = β + β X + u
0 1
n −1 n
ˆ ∑i=1 (X i − X )ui n ∑i=1 (X i − X )ui Cov(X,u )
β1 − β1 = n 2 = −1 n 2 → ≠ 0
∑i=1 (X i − X ) n ∑i=1 (X i − X ) Var(X )
• 多元线性模型下，不仅内⽣变量前的回归
系数不⼀致，外⽣变量前的系数也可能不
⼀致。
6.1 内生性
6.1.1 OLS估计的不⼀致性
以不带截距项的二元回归模型为例：
Y = β X + β X + u
1 1 2 2
Cov(X ,u) ≠ 0 Cov(X ,u) = 0
1 2
2 2 ˆ 2
S S − ρ S
ˆ X 1 X 2 ,u X 1,X 2 X 1,u
β2 − β2 = ˆ 2
SX 1 SX 2 (1− ρX 1,X 2 )
6.1 内生性
6.1.1 OLS估计的不⼀致性
2 −1 n 2
SX j = n ∑i=1(X ji − X j
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