C16084债券信用风险计量.docxVIP

一、单项选择题1. 单变量分析中样本数据识别异常点时，将变量按从小到大的顺序进行排序，确定异常值的位置，将（　　）值规为异常值。????A. 小于2%分位数和大于99%分位数????B. 小于2%分位数和大于98%分位数????C. 小于1%分位数和大于99%分位数????D. 小于1%分位数和大于98%分位数????描述：样本异常点识别您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. （　　）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。????A. 数据清洗及分析????B. 多变量分析????C. 设计模型特例调整事项????D. 模型校准????描述：统计模型开发您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. LOESS回归，是一种局部拟合，当选择点x进行拟合时，x临近点的权重是根据它与点x的来确定的，即距离点x越近，权重越（　　）。????A. 高????B. 低????C. 与权重无关????D. 不能确定????描述：变量平滑处理方法您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 若采用最简单常用的多变量分析模型，也就是线性回归模型时，当出现下述哪种情况时，选择备选模型，并对其进行手工调整（　　　）。????A. 统计模型结果和专家经验判断严重背离????B. 对于特定资产组合缺乏充分的数据积累????C. 开发样本的代表性较差????D. 定性指标权重显著高于定量指标权重????描述：多变量分析您的答案：A,C,D,B题目分数：10此题得分：10.05. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（　　　）。????A. Logistic转换????B. WOE转换????C. 极差化处理????D. LOESS回归????描述：单变量分析-变量转换您的答案：A,B,C题目分数：10此题得分：10.06. 单变量分析包括（　　　）。????A. 缺失值和异常值处理????B. 变量转换????C. 区分能力分析????D. Logistic回归????描述：单变量分析-变量转换您的答案：C,A,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（　　）????描述：P22，债券信用风险模型您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. 应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。（　　）????描述：P9，债券信用风险模型您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09. Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。（　　）????描述：违约概率估计技术您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010. 不管是使用外部评级所映射的违约率作为因变量（Y），还是直接使用外部评级的等级排序，都需要对外部评级进行校准。（　　）????描述：统计模型开发您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：90.0