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债券信用风险计量 课后测验100分 一、单项选择题 1. 单变量分析中样本数据识别异常点时，将变量按从小到大的顺序进行排序，确定异常值的位置，将（　　）值规为异常值。A. 小于2%分位数和大于99%分位数B. 小于2%分位数和大于98%分位数C. 小于1%分位数和大于99%分位数D. 小于1%分位数和大于98%分位数 描述：样本异常点识别 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 2. LOESS回归，是一种局部拟合，当选择点x进行拟合时，x临近点的权重是根据它与点x的来确定的，即距离点x越近，权重越（　　）。A. 高B. 低C. 与权重无关D. 不能确定 描述：变量平滑处理方法 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 3. ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线越往（　　）靠近。A. 左下角B. 左上角C. 右上角D. 右下角 描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 二、多项选择题 4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（　　　）。A. 统计模型B. 专家经验调整C. 公司治理架构和政府支持因素调整D. 评级推翻 描述：影子评级模型 您的答案：B,C,D,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 5. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有（　　　）。A. AR统计量B. K-S统计量C. Somersd统计量D. Phi系数 描述：单变量分析-区分能力分析 您的答案：B,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 6. 单变量分析包括（　　　）。A. 缺失值和异常值处理B. 变量转换C. 区分能力分析D. Logistic回归 描述：单变量分析-变量转换 您的答案：C,B,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 三、判断题 7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（　　） 描述：P22，债券信用风险模型 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 8. AUC系数表示ROC曲线下方的面积。AUC系数越高，模型的风险区分能力越强。（　　） 描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 9. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。（　　） 描述：模型应用 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 10. 不管是使用外部评级所映射的违约率作为因变量（Y），还是直接使用外部评级的等级排序，都需要对外部评级进行校准。（　　） 描述：统计模型开发 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 试卷总得分：100.0