平均不等式的应用.docVIP

摘要.在本文中，我们证明随机变量不等式。这个不等式延伸文学上的Kantorovich型不等式的一些现有的结果。 简介 在许多领域，包括数学，统计学，物理学，经济学，不等式和平均值的理论是非常基本的和重要的。出于不同的关注点，有多种方式引进平均值。在概率与统计学中，最常用的手段是期望。在本文中，我们定义随机变量的算术平均值和几何平均值的其他形式。我们将讨论三种随机变量的平均值之间的关系，并证明了一个新的随机变量的均值不等式。作为应用，我们指出了许多有重要应用价值的不等式都是随机变量均值不等式的特例。 定义1，我们说 和 ，分别是随机变量 的上确界和下确界。我们简单地表示 为 ， 为 。如果 是有界的随机变量，那么上确界和下确界是有限的，唯一的。 定义2. 如果是有限的，我们定义随机变量的算术平均值为 . 如果其中 ，我们定义随机变量的几何平均数为 . 定义3，如果和都是有界的随机变量，我们定义随机变量， 的独立算数平均值为 . 显而易见，如果和是独立的，那么两个随机变量的乘积的独立的算术平均值等于两个随机变量乘积的算术平均值。也就是. 定义4，如果和都是有界的随机变量，且,,我们定义两个随机变量，乘积的独立几何平均数为 显而易见，如果和是独立的，那么两个随机变量乘积的独立的几何平均值等于两个随机变量乘积的几何平均值。也就是. 例1.假设，，可得 例2.假设的联合概率分布如下： 可得 引理2.1.已知是有界随机变量，，,在上是严格递增函数。随机变量的下确界和上确界分别为和.如果在上是严格递减函数，随机变量的下确界和上确界分别为和. 证明.当且仅当在区间上是严格递增函数,我们证明是随机变量的上确界。其他证明等同。对于任意，和是右连续函数，我们可得。根据的定义，我们可得 ，对于任意. 从而， ，，对于任意. 也就是说. 推论.已知是有界随机变量，，,在上是严格单调函数。可得. 当，，可得. 在此给出本章的主要结论. 定理2.1.已知和是有界随机变量.如果和，可得 (1) 不等式成立当且仅当 和，(2) 其中，，，. 证明.很明显，由定理可知,是有限数。由于，即为，因此扩展一下，可得 也就是 . 现在我们证明不等式成立，和 . 假设和 当，就有， (3) 由可得 也就是 (4) 由(3)和(4)可得 其次假设 首先我们得到.根据不等式的证明，可得，， 也就是 和 因此可得 和 推论1.已知和是有界随机变量，如果，可得 (5) 不等式成立当且仅当和,其中， 证明.很明显，由推论可知，是有限数，在(1)和(2)中令，可得结果. 推论2.已知是有界随机变量，，可得 不等式成立当且仅当和. 证明.不等式（5）的两侧减去1并利用，我们就可以得到结论。 推论3.由定理2.1可知，如果和是独立的，就有不等式成立 不等式成立当且仅当和. 证明.当变量和相独立，就有和。结果很明显。 3 新不等式的应用 现在我们利用随机变量的平均不等式来证明其他一些不等式。首先给出一个引理。 引理3.1.如果,和分别是随机变量的上界和下界。也就是说和。从而可得 证明.因为 令，当，；，因此在是严格递减函数。的最大值为，易知.也就是. 定理3.1.(Kantorovich不等式[1]).已知是一个正Hermitian 矩阵,和分别是的最大特征值和最小特征值。因此对于任意向量有 （6） 如果，不等式成立当且仅当，其中是对应于特征值的单位正交特征向量，是对应于特征值的正交向量。和是满足和的任意实数。 证明.令是矩阵的特征值..Hermitian矩阵满足.令，，.可得 这种情况引申出证明 (7) 对于任意，。 令，. 我们定义随机变量，，.假设，.已知和是随机变量的上界和下界，，.由引理可知 . 因此不等式(6)也可表述为 这就是引理2.1的结果.现在证明不等式成立，其中是对应于特征值的单位正交向量，是对应于特征值的单位正交向量.和是满足和的任意实数。 假设. 在这种情况下，随