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第3 章 小样本OLS
教学用PPT ,《高级计量经济学及Stata 应用》,陈强编著,高等教育出版社,© 2010 年
第3 章 小样本OLS
3.1 古典线性回归模型的假定
假定3.1 线性假定。总体模型为,
y =βx +βx ++β x +ε (i =1, , n ) (3.1)
i 1 i1 2 i 2 K iK i
1
记第i 个观测数据为xi ≡(xi1 xi 2 xiK )′,把所有参数也写成向
量β≡(β β β )′,则方程(3.1)可写为,
1 2 K
′
y =x β+ε (i =1, , n ) (3.2)
i i i
⎛ ⎞ ⎛ ⎞′ ⎛ ⎞
⎜y 1 ⎟ ⎜x1 ⎟ ⎜ε1 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜⎜y 2 ⎟⎟ ⎜⎜x′ ⎟⎟ ⎜⎜ε2 ⎟⎟
⎜⎜ ⎟⎟⎟=⎜⎜ 2 ⎟⎟⎟β+⎜⎜ ⎟⎟⎟
⎜⎜⎜⎜ ⎟⎟⎟⎟ ⎜⎜⎜⎜ ⎟⎟⎟⎟ ⎜⎜⎜⎜ ⎟⎟⎟⎟ (3.3)
⎜ ⎟ ⎜ ′ ⎟ ⎜ ⎟
y x ε
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
n n n
′ X ≡ x x x ′ ε≡(εε ε )′
定义y ≡(y 1 y 2 y n ) ,数据矩阵 ( 1 2 n ) , 1 2 n ,
2
y =Xβ+ε (3.4)
假定3.2 严格外生性
E(ε | X) =E(ε | x , , x ) =0 (i =1, , n)
i i 1 n (3.5)
命题 E(ε) =0 ,即扰动项的无条件期望为0 。
i
X , Y E(X Y ) =0 X ,Y
定义 如果随机变量 满足 ,则称 “正交”。
3
命题 解释变量与扰动项正交。
假定 3.3 不存在“严格多重共线性”,即数据矩阵X 满列
秩,rank(X) =K rank
,其中“ ”表示矩阵的秩。
假定3.4 球型扰动项,即扰动项满足“同方差”、“无自相
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