第3 章 小样本OLS.pdf

教学用PPT ，《高级计量经济学及Stata 应用》，陈强编著，高等教育出版社，© 2010 年 第3 章 小样本OLS 3.1 古典线性回归模型的假定 假定3.1 线性假定。总体模型为， y =βx +βx ++β x +ε (i =1, , n ) (3.1) i 1 i1 2 i 2 K iK i 1 记第i 个观测数据为xi ≡(xi1 xi 2 xiK )′，把所有参数也写成向 量β≡(β β β )′，则方程(3.1)可写为， 1 2 K ′ y =x β+ε (i =1, , n ) (3.2) i i i ⎛ ⎞ ⎛ ⎞′ ⎛ ⎞ ⎜y 1 ⎟ ⎜x1 ⎟ ⎜ε1 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎜y 2 ⎟⎟ ⎜⎜x′ ⎟⎟ ⎜⎜ε2 ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟⎟=⎜⎜ 2 ⎟⎟⎟β+⎜⎜ ⎟⎟⎟ ⎜⎜⎜⎜ ⎟⎟⎟⎟ ⎜⎜⎜⎜ ⎟⎟⎟⎟ ⎜⎜⎜⎜ ⎟⎟⎟⎟ (3.3) ⎜ ⎟ ⎜ ′ ⎟ ⎜ ⎟ y x ε ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ n n n ′ X ≡ x x x ′ ε≡(εε ε )′ 定义y ≡(y 1 y 2 y n ) ，数据矩阵 ( 1 2 n ) ， 1 2 n ， 2 y =Xβ+ε (3.4) 假定3.2 严格外生性 E(ε | X) =E(ε | x , , x ) =0 (i =1, , n) i i 1 n (3.5) 命题 E(ε) =0 ，即扰动项的无条件期望为0 。 i X , Y E(X Y ) =0 X ,Y 定义 如果随机变量 满足 ，则称 “正交”。 3 命题 解释变量与扰动项正交。 假定 3.3 不存在“严格多重共线性”，即数据矩阵X 满列 秩，rank(X) =K rank ，其中“ ”表示矩阵的秩。 假定3.4 球型扰动项，即扰动项满足“同方差”、“无自相 关