第五讲 违背经曲假设的回归模型.ppt

本讲结束，下次将讨论动态计量经济学模型之自回归与分布滞后模型 违背经曲假设的回归模型 一、异方差性 二、自相关性 三、多重共线性 一、异方差性 （一） 产生异方差性的原因 （二）出现异方差时最小二乘估计的后果 （三）合理估计方法 （四）异方差性的检验 （一） 异方差性产生的来源 1 按照边错边改学习模型(error-learning models)，人们在学习的过程中，其行为误差随时间而减少。 2 随着收入增长，人们有更多的可支配收入，从而如何支配他们的收入有更大的选择范围。 3 异方差性还可能因为异常值(outliers)的出现而产生。 4 随着数据采集技术的改进，可能减小。 5 异方差性的另一来源来自是回归模型的设定错误。 （二） 出现异方差性时OLS估计的非有效性 仍是线性和无偏的。但它不是“有效”或“最优”的。既然它不是有效的，那么，建立在其有效性基础之上的假设检验也就失效了。 （三）合理估计方法 例子：现在建立不同地区城镇居民人均消费对人均收入的回归模型，由于不同地区的人均收入不同，所以人均消费的方差也不同，假设方差同人均收入的平方成正比例。估计此模型。 人均消费与人均GDP （四） 异方差性的检验 通过检验，不仅可以在给定显著性水平下，回答是否存在异方差性问题，而且也能将方差的表达式估计出来，再将标准差的倒数（或其常数倍数）作为权数用WLS方法，由于这里的权数是估计出来的，所以该方法叫做可行的加权最小二乘法（FWLS)或者叫做估计的加权最小二乘法（EWLS)