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第三章 均方微积分 §3.1 随机变量序列的均方 极限 §3.2 随机过程的均方连续性 §3.3 随机过程的均方导数与均方积分 §3.1 随机变量序列的均方极限 回顾数列的极限： 实际上是指当 无限增大时， 与 的距离 无限趋近于0. * 问题：可否类似地给出随机变量序列 的“极限”？ 答：可以！关键在于确定随机变量序 列中任意 与随机变量 的“距离”. * [定义] 设随机变量序列 和随机变量 的二阶矩有限，即 ， ，若 有 ，则称 均方收敛于 ， 并称 为 的均方极限，记作 或 其中l.i.m是英文Limit in mean square的缩写. 若以 作为 与 的“距离”，可 验证它满足线性空间中的距离定义． * [例1] 设 为随机变量序列，其中 满足 ， ，验证 均方收敛于0. 证明 故而，当 * 问题：随机变量序列的均方收敛与大数定律 中所涉及的依概率收敛相比，两种收敛 性孰强孰弱？ 答：均方收敛性强于依概率收敛！ [例2] 设 为随机变量序列，其中 满足 ， 问： 为何值时， 均方收敛于0？ 解： 故 时， 均方收敛于0. 均方极限的性质 （1）若 ，则 ； * 已知 要证 分析 关系 均方极限的性质 （1）若 ，则 ； （2）若 ， ，则 ； * 已知 要证 分析 关系 Cauchy-Schwartz不等式 均方极限的性质 （1）若 ，则 ； （2）若 ， ，则 ； （3）若 ， ，则对任意常数 和 ，有 ； * 已知 要证 分析 关系 均方极限的性质 （1）若 ，则 ； （2）若 ， ，则 ； （3）若 ， ，则对任意常数 和 ，有 ； （4）若数列 满足 ， 是随机变量， 则 ； * 已知 要证 分析 关系 均方极限的性质 （1）若 ，则 ； （2）若 ， ，则 ； （3）若 ， ，则对任意常数 和 ，有 ； （4）若数列 满足 ， 是随机变量， 则 ； （5）若 ， ，则 * —— 均方极限的唯一性 §3.2 随机过程的均方连续性 [定义1] 设 为二阶矩过程，随机变 量 的二阶矩有限，若 则称 在 处均方收敛于 ，并称 为 的在 时刻的均方极限，记 作 . [定义2] 如二阶矩过程 满足，对 ，若 则称 在 处均方连续；若 在每 一点 处都是均方连续的，则称 在 上均方连续. * §3.3 随机过程的均方导数与均方积分 [定义1] 若随机过程 在 处的下述均 方极限 存在，则