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我国商业银行成本效率研究-审计与经济研究
我国商业银行成本效率研究
———基于投入导向的数据包络方法
卜振兴 ,陈 欣a b
(南开大学 a.经济学院;b. 高等教育研究所,天津300071)
[摘 要]利用基于投入导向的数据包络方法,对我国9 家主要商业银行2009—2011年的成本效率和投入冗
余情况进行研究,结果显示:国有商业银行的成本效率值低于股份制商业银行,其中人员投入冗余是造成商业银行
成本无效率的主要原因,绝大多数商业银行的存款投入没有出现冗余情况。
[关键词]商业银行效率;成本效率;投入导向;数据包络法;冗余分析;国有商业银行;股份制商业银行
[中图分类号]F83033 [文献标识码]A [文章编号]1672 8750(2014)02 0060 08
经济学中的效率是指资源的利用率,即如何实现以最小的投入实现最大的收益。 效率的高低体
现了一个行业的管理能力和资源配置能力,因此效率对于行业的发展具有非常重要的作用。 本文选
取了国内9 家大型商业银行,尝试以投入导向的数据包络方法分析其成本效率和投入冗余情况,并对
比分析国有商业银行和股份制商业银行成本效率的差异,最后试图提出相应的政策建议。
一、文献综述
国内外关于商业银行效率研究的文献很多,研究角度主要包括效率评价和影响因素分析。
(一) 国外对商业银行成本效率的研究情况
Ray 运用DEA方法研究了1997年至2003年印度商业银行的成本效率,发现国有商业银行的成
本效率高于私有商业银行,印度商业银行的规模效率较为明显,小银行的成本效率低于大规模的商业
[1]
银行 。 Peresetsky运用SFA方法研究了哈萨克斯坦和俄罗斯2002 年至2006 年的商业银行成本效
率情况,发现两国商业银行的成本效率水平并无明显差异,两国商业银行大多数未达到最有效规
[2]
模 。 Margono等人运用SFA方法研究了1993年至2000 年印尼商业银行的成本效率,发现印尼商
业银行的平均成本效率为07,亚洲金融危机对印尼商业银行的成本效率产生了显著的影响,亚洲金
融危机前后的成本效率分别为08 和053,私有、合资和外资商业银行的成本效率高于国有商业银
[3]
行,资产规模与商业银行的效率有显著的相关关系 。 Turk⁃Ariss运用SFA方法,以发展中国家的商
业银行为例,研究了市场力对于商业银行成本效率的影响,研究表明市场力与商业银行的成本效率成
[4]
负相关关系 。 Manlagnit运用SFA方法研究了1990年至2006年菲律宾商业银行的成本效率,发现
[5]
金融危机、风险和资产质量等都是影响商业银行成本效率的重要因素 。 Phan 和Daly运用SFA方
法研究了越南商业银行2004年至2011年的成本效率情况,研究表明国有商业银行的成本效率值低
于其他类型的商业银行,所有制、企业规模和风险管理能力都对商业银行的成本效率有显著影响,银
[收稿日期]2013 10 30
[基金项目]教育部重点项目(11JJD790045)
[作者简介] 卜振兴(1986— ),男,江苏徐州人,南开大学经济学院国际经济研究所博士生,主要研究方向为国际金融;陈欣
(1987— ),女,陕西铜川人,南开大学高等教育研究所硕士生,主要研究方向为教育经济与管理。
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卜振兴,陈欣:我国商业银行成本效率研究
[6]
行和政府应加强成本控制能力,控制商业银行的盲目扩张 。
(二) 国内对商业银行成本效率的研究情况
迟国泰等人运用SFA方法分析了我国14家主要商业银行1998年至2003年的成本效率情况,发现
我国商业银行的成本效率普遍较高,排除贷款产出质量的因素影响后,国有商业银行成本效率高于股份
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