第十一章 项目的决策理论与方法.pptVIP

有正确目标的决策 准备要付诸实施的决策 若干个有价值的方案中选择 要有应变方案 科学决策的基本条件 环境 环境的特点影响着组织的活动选择 对环境的习惯反应模式影响着组织的活动选择 过去决策 决策者对风险的态度 伦理 组织文化 时间 时间敏感型决策 知识敏感型决策 二、　决策的影响因素 某企业为扩大某产品的生产，拟建设新厂，据市场预测产品销路好的概率为0.7，销路差的概率为0.3，有三种方案可供企业选择： 方案1，新建大厂，需投资300万元。据初步估计，销路好时，每年可获利100万元；销路差时，每年亏损20万元，服务期为10年。 方案2，新建小厂，需投资140万元。销路好时，每年可获利40万元；销路差时，每年仍可获利30万元。服务期为10年。 方案3，选建小厂，3年后销路好时再扩建，需追加投资200万元，服务期为7年，估计每年获利95万元。 试选择方案。 课堂小练习 11.2.4 不确定型决策方法 知道各个方案可能面临的自然状态，但每种状态的概率未知，甚至有多少自然状态都未知的决策问题。 在确定型决策中，状态空间里元素是唯一的，所以每一行动只对应有一种目标值（结果）。行为优劣的判断，可根据经济的或工程的指标值的好坏直接得出结论。 1．华尔德（Wald）法 它的方法原则是：先找出每个决策在各种状态下的目标最小值，再从各个决策的这些最小值中选一个最大值，它所对应的决策就是最优决策。设收益函数为： 不确定型决策 则 所以 a*=aj* 例11.2 某工厂的项目经理B要对一新产品项目P是否投产作出决定，未来市场状况--对P的需求量有好（θ1）和坏（θ2）两种可能。投产（a1）与不投产（a2）给工厂带来的后果（收益Q）见表 10.1，使用Wald 法为B经理作项目决策。表10.1 P产品收益表 a1 a2 θ1 20 0 θ2 -3 0 收益Q 决策 状态 首先对 j=1，2 求 再计算 a ＊=a2 2．最大最大（乐观）法 最大最大法记为——max max。它是爱冒风险的乐观主义者偏好的方法。对收益函数Q，其模型为 a*=aj* 对于例10.2用该法的计算过程为： 这个结果说明，对于开明的项目经理B，为了取得20万元的收益，他宁愿冒可能损失3万元的风险，也要投产新产品P。 分析不确定型决策 3．萨凡奇（Savage）法 它从后悔（又称机会损失，或损失）值最小的角度考虑问题，是前述两种方法的折中性算法。 后悔值是指由于决策不当造成收益的减少或消耗的增大量，记为R（θi，θj）。以收益型问题为例。设状态i发生时方案j获得的收益为Qij。i状态发生时，对于j=1，2，…，n，Qij的最大值记为Qi，即 则后悔值 Savage法首先求方案aj在各种状态下的最大损失值Rj，然后选择所有方案的这些最大值中的最小者对应的方案为最优方案，即 a*=aj* 分析不确定型决策 仍以例10.2来说明Savage法。 将各后悔值列于表10.2中。 a1 a2 θ1 0 20 θ2 3 0 Rij A Θ 分析不确定型决策 因此，对 对 4.赫威斯（Hurwicz）法 这种方法要求决策者给定乐观系数α它取值于[0，1]之间。当α越靠近1，决策结果越与乐观或冒险性者相吻合；当α越接近零，决策结果将迎合悲观与保守者的需要。H法的思路为，先计算： 则 aj*为最佳项目决策方案。 由该算法可知，α的取值决策结果影响甚大.它一般由领导或权威都确定.当对未来情况十分有把握时，令α=1,就是最大最在法则. 分析不确定型决策 例11.3 东风电视机厂要从三个项目中取一：项目一为对B型电视机扩大再生产(a1),项目二为维持原生产计划(a2)或项目三：停产(a3)。未来的市场状况有好θ1、较好θ2、偏差θ3和差θ4四种可能。每种状态下的有关收益见下页表10.3。由于对未来市场把握不定，故α=0.4。试用Hurwicz法帮助该厂做项目决策。 分析不确定型决策 A Qij Θ a1 a 2 a 3 θ1 100 50 0 θ2 30 25 0 θ3 -20 10 0 θ4 -80 -10 0 表11.3 B型电视机收益表 5.拉普拉斯（Laplace）法 这种方法把状态发生的概率都取成等可能的值 ，再求收益的期望值，取其最大者为最优方案。即 我们用Laplace法来求解例10.3 分析不确定型决策 即用拉氏法的决策结果是，仍取按原计划生产这一方案作最优方案。 Max=240 Max=16