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第三章 纳什均衡的扩展与精炼 1. 什么是完全信息和不完全信息？什么是完美信息和不完美信息？在海萨尼转换中，自然对局中人类型的确定都是有限的吗？举例说明。2. 什么是重复博弈中的策略?什么是一个重复博弈中的子博弈?什么是一个子博弈完美纳什均衡? 3. 以下（虚线框中的）子博弈的划分是否正确? 4. 在双寡头古诺模型中设逆需求函数为p=a-Q其中Q=q1+q2为市场总需求但a有aH和aL两种可能的情况并且企业1知道a究竟是aH还是aL而企业2只知道a=aH和a=aL的概率分别是θ和1-θ该信息是双方都知道的。双方的总成本函数分别是cq1和cq2。如果两企业同时选择产量双方的策略空间是什么？试计算出贝叶斯纳什均衡。 假设企业2的产量为q2，企业1将选择q1最大化利润函数 （这里a取aH或aL） 由此得： 企业2将选择q2最大化它的期望利润 由此得： 在均衡时，q1，q2应满足 由此得： 企业1的策略为： 企业2的策略为： 因此博弈的贝叶斯纳什均衡；当a=aL时，企业1生产，企业2生产。 5. 在下面的静态贝叶斯博弈中,求出所有的纯策略贝叶斯纳什均衡。 (1) 自然决定收益情况是由博弈1给出，还是由博弈2给出，选择每一博弈的概率相等； (2) 局中人1了解到自然选择了博弈1，还是选择了博弈2，但局中人2不知道； (3) 局中人1选择行动T或B，同时局中人2选择行动L或R； (4) 根据自然选择的博弈，两局中人得到相应的收益。 L R L T 1,1 0,0 T 0,0 0,0 B 0,0 0,0 B 0,0 2,2 博弈1 博弈2 自然选择了博弈1局中人1，自然选择了博弈局中人1局中人局中人2的选择策略L的期望收益为0.5×1+0.5×0=0.5选择策略R的期望收益为0.5×0+0.5×2=1因此局中人2会选择策略R。 的纯策略贝叶斯纳什均衡自然选择博弈1局中人1，自然选择博弈局中人1局中人2会选择策略R。6. 在一个由三寡头操纵的垄断市场中，逆需求函数为p=a-q1-q2-q3，这里qi是企业i的产量。每一企业生产的单位成本为常数c。三企业决定各自产量的顺序如下：(1)企业1首先选择q1≥0；(2)企业2和企业3观察到q1，然后同时分别选择q2和q3。试解出该博弈的子博弈完美纳什均衡。 答：该博弈分为两个阶段，第一阶段企业1选择产量，第二阶段企业2和3观测到后，他们之间作一完全信息的静态博弈。我们按照逆向递归法对博弈进行求解。 （1）假设企业1已选定产量，先进行第二阶段的计算。设企业2，3的利润分别为： 由于两企业均要追求利润最大，故对以上两式分别求一阶条件： （1） （2） 求解（1）、（2）组成的方程组有： （3） （2）现进行第一阶段的博弈分析： 对与企业1，其利润函数为； 将（3）代入可得： （） 式（4）对求导： 解得： （） 此时， （3）将式（）代回（3）和（4）有该博弈的子博弈完美纳什均衡： 7. 如果将如下的囚徒困境博弈重复进行无穷次，惩罚机制为触发策略，贴现因子为δ。试问δ应满足什么条件，才存在子博弈完美纳什均衡？ 乙 甲 坦白 不坦白 坦白 4,4 0,5 不坦白 5,0 1,1 由划线法求得该博弈的纯策略纳什均衡点为不坦白不坦白，均衡结果为1,1)，采用触发策略，局中人i的策略组合s的最好反应支付Pi(s*)=4，Pi(sc)=1。若存在子博弈完美纳什均衡，必须满足：，即只有当贴现因子1/4时，才存在子博弈完美纳什均衡。 8. 假设有一博弈G=[N,S,P]其中N={1,2},S1=[0,0],S2=[0,50],，i=1,2。1)求纳什均衡点(2)在纳什均衡下的最优反应函数3)若该博弈重复无限次是否存在触发策略构成的子博弈完美纳什均衡其条件是什么？ =5+1/2s2 s2=20/3+1/3s1 由此得唯一的纯策略纳什均衡点. 当时，存在触发策略构成的子博弈完美纳什均衡9. 求如图所示完全信息动态博弈的子博弈完美纳什均衡（图中数字(a,b,c)分别表示局中人1、2、3的收益）。 答：局中人局中人2采取行动，局中人3必然采取行动（36），因而该博弈的顶点只能是7,6,6)。同样对于局中人3右边一个子博弈，必然采取行动（92），因而该博弈的顶点只能是2,1,9)。进而原博弈简化为： 这时假设局中人1采取行动，对于左边一个子博弈，局中人必定采取行动8),因