统计和优化实验论文.doc

论文一 本论文根据2000年到2013的房价进行正态白噪声检验、异方差检验、序列相关性检验、多重共线性检验、参数的T检验、方程的F检验。 城镇居民人均总收入(元)aty 城镇居民人均工资性收入(元)agy 城镇居民人均经营净收入(元)ajy 城镇居民人均财产性收入(元)acy 城镇居民人均转移性收入(元)azy 城镇居民人均可支配收入(元)aky 城镇居民家庭人均现金消费支出(元)axc 6,295.90 4,480.50 246.2 128.4 1,440.80 6,280.00 1,971.30 6,907.10 4,829.90 274.1 134.6 1,668.60 6,859.60 2,014.00 8,177.40 5,740.00 332.2 102.1 2,003.20 7,702.80 2,271.80 9,061.20 6,410.20 403.8 135 2,112.20 8,472.20 2,416.90 10,128.50 7,152.80 493.9 161.2 2,320.70 9,421.60 2,709.60 11,320.80 7,797.50 679.6 192.9 2,650.70 10,493.00 2,914.40 12,719.20 8,767.00 809.6 244 2,898.70 11,759.50 3,111.90 14,908.60 10,234.80 940.7 348.5 3,384.60 13,785.80 9,997.50 17,067.80 11,299.00 1,453.60 387 3,928.20 15,780.80 11,242.90 18,858.10 12,382.10 1,528.70 431.8 4,515.50 17,174.70 12,264.60 21,033.40 13,707.70 1,713.50 520.3 5,091.90 19,109.40 13,471.50 23,979.20 15,411.90 2,209.70 649 5,708.60 21,809.80 15,160.90 26,959.00 17,335.60 2,548.30 707 6,368.10 24,564.70 16,674.30 29,547.10 18,929.80 2,797.10 809.9 7,010.30 26,955.10 18,022.60 用Eviews做一次线性回归得： 初步得：aty=acy+agy+ajy+azy 正态白噪声检验 用Eviews软件求得： 其JB值=4.984χ20.05(6)=12.592,故接受其原假设，其残差项为正态分布. 白噪性检验： 故，该残差项存在一阶自相关。 加ar(1)后得： 此时已消除一阶自相关的影响 对残差平方的独立性检验，得： 结果残差平方不存在任何自相关。 异方差检验 用Eviews得： 上述变量的P值都大于0.05，故不存在异方差。 序列相关性检验 由上可知： D-W的统计量为3.244，查D-W表，n=14,K’(解释变量)=6，得下限临界值为0.257，上限临界值为2.354,3.2442.354,则存在一阶自相关。 多重共线性检验 F=2.5*10^(10)F0.05(6,14)=2.24,表明aty与各解释变量间线性关系显著。 由Eviews做表得： 由上表的，解释变量间存在高度的线性相关性。 参数的T检验 由上得： 常数回归值为0.18，p值为0.680.05,则常数与0没有显著性差异，即不应存在；azy回归值为1，p值为00.05,则azy与0有显著性差异，即应存在；acy回归值为1，p值为00.05,则acy与0有显著性差异，即应存在；agy回归值为1，p值为00.05,则agy与0有显著性差异，即应存在；ajy回归值为1，p值为00.05,则ajy与0有显著性差异，即应存在；aky回归值为-0.000195，p值为0.60.05,则aky与0没有显著性差异，即不应存在；axc回归值为7.2*10^(-6)，p值为0.630.05,则axc与0没有显著性差异，即不应存在。 方程的F检验 F=2.5*10^(10)F0.05(6,14)=2.24,表明aty与各解释变量间线性关系显著。