计量经济学自相关及检验与修正实验报告.doc

《计量经济学》实训报告 实训项目名称 自相关模型的检验与处理 实 训 时 间 2012-01-02 实 训 地 点 实验楼308 班 级 学 号 姓 名 实 训 (实 践 ) 报 告 实 训 名 称 自相关模型的检验与处理 实训目的 掌握自相关模型的检验及处理方法。 二 、实训要求 掌握自相关模型的图形法检验、DW检验，与科克伦—奥克特迭代法对自相关修正。 三、实训内容 1.检测进口额模型的自相关性； 2.检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施予以处理； 四、实训步骤 1.建立Workfile和对象，录入数据； 2.参数估计、检验模型的自相关； 3.利用科克伦-奥科特迭代法处理模型中的自相关问题。 五、实训分析、总结 表1列出了1985-2003年中国实际GDP和进口额的统计数据。假设实际GDP实际进口额(Y实际进口额实际GDP年份 实际GDP(X,亿元） 实际进口额(Y,亿元） 1985 8964.4 2543.2 1986 9753.27 2983.4 1987 10884.65 3450.1 1988 12114.62 3571.6 1989 12611.32 3045.9 1990 13090.55 2950.4 1991 14294.88 3338 1992 16324.75 4182.2 1993 18528.59 5244.4 1994 20863.19 6311.9 1995 23053.83 7002.2 1996 25267 7707.2 1997 27490.49 8305.4 1998 29634.75 9301.3 1999 31738.82 9794.8 2000 34277.92 10842.5 2001 36848.76 12125.6 2002 39907.21 14118.8 2003 43618.58 17612.2 1.建立Workfile和对象，录入1985-2003年中国实际GDP（X）和进口额(Y) 图1 1985-2003年中国实际GDP（X）和进口额(Y) 2.参数估计、检验模型的自相关 使用普通最小二乘法估计消费模型得： 图2 样本的回归估计结果 通过分析可知：该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.18，dU= 1.40，模型中DWdL，显然消费模型中有自相关。这一点残差图中也可从看出，点击EViews方程输出窗口的按钮Resids可得到残差图3 (此图还包括拟合值、实际值，如果只要残差图，可点击view\Actual,Fitted,Residual \Residual Graph) 图3 样本回归估计结果的残差图 由图3可知：残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关，模型中t统计量和F统计量的结论不可信，需采取补救措施。 3、利用科克伦-奥科特自相关问题的修正 为解决自相关问题，选用科克伦—奥克特迭代法。由原样本表达式可得残差序列，在EViews中，每次回归的残差存放在resid序列中，为了对残差进行回归分析，需生成命名为e的残差序列。点击工作文件窗口工具栏中的Genr，在弹出的对话框中输入e=resid，点击OK得到残差序列。 使用进行滞后一期的自回归，在EViews命今栏中输入 ls e e (-1) ，可得回归方程 由上式可知，。对原模型进行广义差分，得到广义差分方程 ： 图4 广义差分 对上式的广义差分方程进行回归，在EViews命令栏中输入(注意中间空格) ： ls Y-0.920175*Y (-1) c X-0.920175*X (-1)，回车后可得方程输出结果图5。 图5 对广义差分方程进行回归 （272.4900）（0.068823） t=-3.383317 9.101192 R2=0.838109 DW=0.715086 由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为18个。为了保证样本数不减少，可以使用普莱斯—温斯腾变换补充第一个观测值，方法是和。由于要补充因差分而损失的第一个观测值，所以在EViews中就不能采用前述方法直接在命令栏输入Y和X的广义差分函数表达式，而是要生成X和Y的差分序列与YN ,则XN=3509.6281，YN=995.6813。 （0.0953） t = （-2.2245