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随机 过程;一、随机过程理论的产生 随机过程理论产生于二十世纪的初期，是由于物理、生物学、通讯和控制及管理科学等方面的需要而逐步发展起来的。 1907年，马尔科夫研究了一系列有特定相依性的随机变量，后人称之为马尔科夫链。 1931年，科尔莫哥洛夫发表了《概率论的解析方法》 1934年，A.辛钦发表了《平稳过程的相关理论》,奠定了马尔科夫过程与平稳过程的理论基础。 1953年，杜布出版了名著《随机过程理论》，在书中系统而严格地叙述了随机过程的基本理论。;二、随机过程理论的应用领域 1、统计物理：随机过程理论的许多部分的发展与研究物理系统中的噪声密切相关。反过来，随机过程理论的发展又为布朗运动、热噪声等物理现象提供了数学模型，更进一步为统计物理奠定了数学基础。 2、群体生长的随机模型:灭种问题，数量遗传学，竞争现象，传染病扩散等。 3、管理科学：排队问题（队长、等待时间）; 存储控制（何时定货、每次订货的量） 4、时间序列分析:主要用于预测或控制;§1 概率空间 随机变量 §2 随机变量的特征函数 §3 随机向量 正态随机变量;一、样本空间;样本空间的例子：;1. 随机事件 — 某些样本点组成的集合, Ω的子集，常用A、B、C…表示.;例1 设Ω是样本空间， F ={Ω，φ} 可以验证 F 是一个事件域，注意此时只有必然事件Ω 与不可能事件φ才是事件。;可测空间;证; 定义： 设(Ω，F )是一个可测空间，对每一个集 A∈ F ，有一实数与其对应，记为 P(A)，如果它满足：;五、随机变量及其概率分布; (2) 若 X 为随机变量，则 {X = k} 、 {a X ? b} 、…… 均为随机事件.;定义 设 X 为一个随机变量，对任意实数 x， 称 F(x)=P( X? x) 为 X 的分布函数.;3 离散随机变量的分布列;4 连续随机变量的密度函数;注意点(1); (4) P{aX≤b} = P{aXb} = P{a≤Xb} = P{a≤X≤b} = F(b)?F(a).