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第10 章 工具量,2SLS 与GMM
教学用 PPT ，《高级计量经济学及Stata 应用》，陈强编著，高等教育出版社，© 2010 年
第 10 章 工具变量，2SLS 与 GMM
10.1 解释变量与扰动项相关的例子
例、农产品市场均衡模型
1
⎧ d
⎪
q α α p u (demand)
= + +
⎪t 0 1 t t
⎪
⎪ s
q β β p v (supply)
⎨ = + +
⎪ t 0 1 t t
⎪⎪qd =qs (equilibrium) (10.1)
⎪⎩ t t
d s
令qt ≡qt =qt ，可得
⎧
= + +
q α αp u
⎪
⎪t 0 1 t t
⎨
⎪ = + + (10.2)
q β β p v
⎪⎩ t 0 1 t t
2
p
i i
s
i i i qt
i
i
i i i
i
i
i i i i
i d
i q
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