第3章 双变量回模型：估计问题.pptVIP

返回 贵州财经大学经济研究所 白万平 教授 因此，由该样本估计的回归方程为： 贵州财经大学经济研究所 白万平 教授 §3.4 最小二乘估计量的性质： 高斯——马尔可夫定理 高斯——马尔可夫定理：在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计量，在无偏线性估计量一类中，有最小方差，就是说，它们是BLUE BLUE：a best linear unbiased estimator 利用OLS法求得了模型参数 和 。为了对 和 的估计可靠性及显著性进行检验，必须对估计量 和 的统计性质进行讨论。这些统计性质就是数理统计学中所讲的线性、无偏性及最小方差性。 1．线性。是说 和 是一个随机变量（如Y）的线性函数。 2．无偏性。是说 贵州财经大学经济研究所 白万平 教授 3．最小方差性。它在所有的线性无偏估计量中有最小的方差。有最小方差的无偏估计量叫做有效估计量（efficient estimator）。 如图3.8 P73 是 的无偏估计 和 的方差比， 的方差较小，我们会选择方差小的估计量： 优于 证明： 1．线性： 令 见第9张幻灯片 贵州财经大学经济研究所 白万平 教授 可见， 是 的一个线性函数，所以，它是一个线性估计量（linear estimator） （*） ∴ 也是一个线性估计量 权重ki的一些性质： （1） ∵Xi非随机　　　∴ki非随机。 （2） （3） 贵州财经大学经济研究所 白万平 教授 （4） 2．无偏性。 先证 ： 上式两边求数学期望得： （ki非随机） (**) 贵州财经大学经济研究所 白万平 教授 再证 ： 由（*）式得： 其中， ∴上式 贵州财经大学经济研究所 白万平 教授 3．最小方差性： 根据假定，ui是互不相关的，而且 ； 当 时， 。从而 贵州财经大学经济研究所 白万平 教授 下面求 ： 贵州财经大学经济研究所 白万平 教授 根据方差的定义有： 贵州财经大学经济研究所 白万平 教授 下证 具有最小方差的性质： 为此，定义 的另一个具有线性特征的估计量 为： 其中wi也是权数，但不一定等于ki。取期望值 贵州财经大学经济研究所 白万平 教授 为使 无偏，必有： 和 （后面要利用） 的方差为： （利用方差的性质） （而 ） （数学技巧！） 贵州财经大学经济研究所 白万平 教授 其中： 贵州财经大学经济研究所 白万平 教授 当 时，必有 因此，可以推断 这表明在线性无偏估计量中，最小二乘估计量 的方差一定小于其它任一估计量的方差 下面证 是 的OLS估计量： 回顾： （9） 因此： （10） 贵州财经大学经济研究所 白万平 教授 （注：对总体有： ，对样本则为： ） （9）式减去（10）式得： （11） 再回顾： （12） 把（11）式代入（12）式得：