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第八章 虚拟变量回归 引子 男女大学生的消费真的有差异吗? 在校大学生的消费行为越来越受到社会的关注，学生家长也很关心自己的子女上大学究竟要准备多少花费。由共青团中央、全国学联共同发布的《２００４中国大学生消费与生活形态研究报告》显示，当代大学生在消费结构方面呈现出多元化趋势。大学生除了日常生活费开支以外，还有人际交往消费、网络通讯消费、书报消费、衣着类消费、化妆品类消费、电脑类消费、旅游类消费、食品类消费、学习用品类消费、各种考证类等消费。大学生时尚化个性化消费增多已成为趋势与潮流。记者调查发现，不同年级之间，男女同学之间，消费水平、消费结构、消费方式上都存在着差异年级越高，消费水平也随之增长随着阅历的增加，对自己形象的重视，精神享受的追求、学习的投入、配备手机电脑的需求也随之增长。同年级的男生的消费高于女生虽然女生在化妆品、衣服饰品方面的投入明显高于男生。然而时代在变，对美的追求已不再限于女生，男生对于个人形象、装扮也已慢慢重视起来。此外男生在人际交往方面比女生投入了更多的本钱。请客吃饭、朋友聚会、节日送礼已不再罕见。所谓的人情消费已从社会向校园中扩张蔓延，而在乎面子的男同胞已成为追随这一潮流的先驱。高年级女生对于吃饭的投入相对较少，而在化妆品、服饰、零食方面的投入却增长不少。注：来源于Solie教育网网易教育频道新华网m个相互排斥的类型（或属性、水平），在有截距项的模型中只能引入m－1个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全的多重共线性。在无截距项的模型中，定性因素有m个相互排斥的类型时，引入m个虚拟变量不会导致完全多重共线性，不过这时虚拟变量参数的估计结果，实际上是D=1时的样本均值。 例如，城镇居民和农村居民住房消费支出的模型可设定为： （8.1） 其中，为居民的住房消费支出，为居民的可支配收入，为虚拟变量，，即当时为城镇居民；当时为其他（农村居民）。这里区分城镇居民和农村居民的定性变量的类型有m=2个，按虚拟变量的设置规则应引入m－1=2－1=1个虚拟变量。 但是，如果引入了m=2个虚假变量： ， ， 则有： （8.2） 这时，当=1时同时有=0；反之，当=0时有=1。即对于任何被调查的居民家庭都有+=1，和存在完全的共线性，无法利用OLS估计其参数，从而陷入“虚拟变量陷阱”。由此，所谓的“虚拟变量陷阱”的实质是出现完全多重共线性。可见，虚拟变量有其积极作用的一面，也有不良影响的一面，引入的虚拟变量适当，则发挥了积极的作用，引入的虚拟变量过度，则会带来负面的影响。 2、虚拟变量的“0”和“1”的选取原则 虚拟变量取“1”或“0”的原则，应从分析问题的目的出发予以界定。从理论上讲，虚拟变量取“0”值通常代表为比较的基础类型；而虚拟变量取“1”值通常代表为被比较的类型。例如，引入政府经济政策的变动对被解释变量的影响时，由于此时的比较是在政府经济政策不变的基础上进行的，故虚拟变量确定为： 三、虚拟变量的作用 在计量经济模型中，虚拟变量可以发挥多方面的作用： （1）可以作为属性因素的代表，如性别、所有制等； （2）作为某些非精确计量的数量因素的代表，如受教育程度、管理者素质等； （3）作为某些偶然因素或政策因素的代表，如战争、灾害、改革前后等； （4）还可以作为时间序列分析中季节（月份）的代表； （5）可以实现分段回归，研究斜率、截距的变动，或比较两个回归模型的结构差异。 在计量经济学中，把包含有虚拟变量的模型称为虚拟变量模型。常用的虚拟变量模型有三种类型：（1）解释变量中只包含虚拟变量，作用是在假定其他因素都不变时，只研究定性变量是否使被解释变量表现出显著差异；（2）解释变量中既含定量变量，又含虚拟变量，研究定量变量和虚拟变量同时对被解释变量的影响；（3）被解释变量本身为虚拟变量的模型，是被解释变量本身取值为0或1的模型，适于对某社会经济现象进行“是”与“否”的判断研究。 特别要注意的是，定型或属性变量，通常由1个以上的虚拟变量描述。例如，分析考证区域这样一个定性因素的影响时，若将区域因素划分为东、中、西三种属性时，在有截距项的回归模型中，只能引人2个虚拟变量，而这两个虚拟变量只是描述了1个定性因素（区域因素），而不是2个定性因素。当然，当定性因素为性别因素时，1个虚拟变量就描述了1个定性因素。 第二节 虚拟解释变量的回归 在计量经济模型中，加入虚拟解释变量的途径有两种基本类型：一是加法类型；二是乘法类型。不同的途径引入虚拟变量有不同的作用，加法方式引入虚拟变量改变的是截距；乘法方式引入虚拟变量改变的是斜率。 一、用虚拟变量表示不同截矩的回归——加法类型 以加法类型引入虚拟解释变量的模型，如（8.3）式那样，