五粮液股票分析报告.docVIP

五粮液股票分析 学院：工商管理学院 班级：2012级企业管理 科目：《统计方法与工具》 姓名：卜清柔 韩秀秀 黄水清 梁月婷 赖溢洲 陈晓梅 郭雪婷 目录：一、背景介绍 引出问题 数据说明 数据预处理 相关分析 回归分析 时间序列分析 总结 一、背景介绍 公司名称 宜宾五粮液股份有限公司 英文名称 Wuliangye Yibin Co.,Ltd 证券简称 五粮液 证券代码 000858 曾用简称 五粮液 G五粮液 相关指数 沪深300指数 中证100指数 深证100指数 巨潮100指数 道中88指数 行业类别 酒精及饮料酒制造业 证券类别 深圳A股 上市日期 1998-04-27 二、引出问题 五粮液集团有限公司属白酒类食品制造行业，主要从事五粮液及其系列酒的生产和销售。作为中国最大的白酒生产企业。五粮液股份在1998年上市时，由于受到当时的上市额度限制，只能将部分资产装入上市公司。五粮液集团属于酒精及饮料酒制造业，但是股票市场中却没有酒精及饮料酒制造业的行业指数,且五粮液的所属行业指数比较多（制造指数399130、300消费399912、沪深300 000300、食品指数399131等91个行业指数），所以我们选用进入时间较早的食品指数及深证成指来分析五粮液的日收盘价格趋势。 五粮液集团的总股本一直处在行业的第一位，在行业中占有较大的权重，所以我们将要探究五粮液股票价格的变动对行业的影响，对他的变动能否对大盘的变动作出预测。 对问题进行研究的方法主要有： ①相关分析 个股和大盘之间的关系：“五粮液”和“深证成指” 的关系 个股与所属板块：“五粮液”和“食品指数” 的关系 ②回归分析 个股和大盘：自变量： “深证成指” ，因变量： “五粮液” 个股与所属板块：自变量： “食品指数” ，因变量： “五粮液” ③时间序列分析 个股本身的内在趋势：自变量：时间；因变量：当日收盘指数 三、数据说明 此股票分析所采用的数据是以2012年1月4日至2012年11月20日“五粮液”的每日收盘指数、“深证成指”的每日收盘指数、“食品指数”的日收盘价格为变量。 五粮液股票的数据不是严格的日数据，也不是严格的每周5天的交易数据（周末和节假日停盘），起始日期2012年1月4日（在序列中的标号定为1），终止日期2012年11月20日（序列标号定为214），由于非交易日不在数据序列当中，所以2012年1月4日到2012年11月20日共计214个交易日。 四、数据预处理 由于五粮液的股票数据中有部分缺失（日收盘价缺1个），会影响数据关系的分析，因此我们预先用SPSS软件对其中的缺失的部分进行了预处理： 结果变量 结果变量 被替换的缺失值数 非缺失值的个案数 有效个案数 创建函数 第一个 最后一个 1 五粮液股价_1 1 1 214 214 SMEAN(五粮液股价) 五、相关分析 五粮液股票与深证成指的相关分析 （1）绘制散点图 在进行相关分析时，首先需要绘制散点图来判断变量之间的关系形态。2012年1月4日到2012年11月20日五粮液的股票日收盘价格与深证成指的日收盘价格的散点图如下： 从图中我们可以看出，五粮液（因变量）与深证成指（自变量）成正线性相关关系，两个变量之间的关系比较密切。所以，我们下面可以利用相关系数分析来测度两个变量之间的关系强度。 （2）相关关系： 描述统计量 N 极小值 极大值 均值 标准差 深证指数股价 214 8052.7900 10612.8900 9354.982911 671.6257690 SMEAN(五粮液股价) 214 28.8700 38.3800 33.972160 1.6710293 有效的 N （列表状态） 214 根据以上描述性数据可知： 2012年1月4日到2012年11月20日期间，五粮液股票价格的平均值为：33.97；深证成指的平均指数为：9354.98；五粮液的标准差为：1.67；深证成指的标准差为：671.62 相关性 SMEAN(五粮液股价) 深证指数股价 SMEAN(五粮液股价) Pearson 相关性 1 .353** 显著性（双侧） .000 N 214 214 深证指数股价 Pearson 相关性 .353** 1 显著性（双侧） .000 N 214 214 **. 在 .01 水平（双侧）上显著相关。 从上面相关系数表格可知： 五粮液股票的日收盘价格与深证成指的日收盘价格的相关系数为：0.353，且表中的显著性水平为0.01,P—value=0.0000.01，所以五粮液与深证成指的日收盘价格显著相关，且为正相关。 2、五粮液与食品行业的相关性分析