应用统计学 第7章节 时间数列分析.pptVIP

* 3．趋势模型法 趋势模型法就是用数学方程来描述时间数列中现象发展变化的长期趋势，可用于外推预测。一般程序是，先将时间数列描绘成散点图或动态曲线图，判别长期趋势的类型，选择适当的趋势线方程，最后用最小二乘法求出方程的参数，建立趋势模型用于分析和预测。常用的趋势方程有以下几种： （1）直线方程。若现象按每期大致相近的数量增加或减少时，或数据的散点图形大致呈一条向下或向上的直线时，可利用最小二乘法配合直线方程描述长期趋势： yt=a+bt 其中，yt为时间数列水平，t 为时间变量(t=1，2……n)，a、b为方程参数，a又称初始水平，b为直线的斜率或平均增长量。 * 用最小二乘法配合趋势方程, 求解a、b的标准方程组: 若以时间数列居中项为原点(0点)，n为奇数时，t分别用……－3，－2，1，0，l，2，3……表示；n为偶数时，t 分别用……－2.5，－1.5，－0.5，0，0.5，1.5，2.5……表示，这样处理时，∑t=0，上述标准方程组可简化为： * （2）指数曲线方程。若现象内每期以大体相近的环比发展速度变化时，则长期趋势属于等速变化型，可用指数曲线描述长期趋势： 其中：t 为年次，a 为初始水平，b 为平均发展速度。等式两边取对数可化为： 此式类似于直线方程的形式，因而可采用配合直线方程的方法求解lga、lgb，然后取反对数，可得到a、b。其标准方程组为： * （3）二次曲线方程。若时间数列中现象的变化动态曲线为一条向上的抛物曲线或一条向下的抛物曲线，则可用二次曲线方程描述其长期趋势 ： 其中，a、b、c为方程的参数，用最小二乘法估算参数的标准方程组为： * 若取数列的中间年份为原点，以时间离中差作时间变量t，则 ，则有： 用数学方程描述长期趋势有多种模型可供选择，除了上述三种外，还有对数曲线方程、幂函数曲线方程、双曲线方程、三次曲线方程、修正指数曲线方程、戈伯兹曲线方程，逻辑斯蒂曲线方程等等，它们均有自己的适合应用的趋势形态，读者可参阅有关预测学书籍。 * 7．4 季节变动分析 在一个以月份或季度为顺序而编制的时间数列中，往往存在着季节变动。季节变动是指每年都重复出现的周期性变动。季节变动一般以一年十二个月或四个季度作为变动周期。 测定季节变动一般要求具备连续若干年或至少3年的分月或分季的统计数据，以保证所测定的变动指标能正确反映季节变动的淡旺季规律。 反映季节变动的指标通常有平均季节比重和季节指数，测定季节变动的方法通常有同月平均法和趋势与季节模型法两大类。 * 7．4．1 同月平均法 用同月平均法测定季节变动有平均季节比重和平均季节比率两种方法。 1．平均季节比重法 平均季节比重法是将历年同月(季)的数值之和与各年数值之和相比，直接求得平均季节比重，计算公式为： 各月(季)的季节比重之和为100%，一般地季节比重大的为旺季，季节比重小的为淡季，季节比重除了能反映季节变化的数量规律外，亦可用于预测推算，预测公式为： * 2．平均季节比率法 平均季节比率又称季节指数，它是以历年同月(季)平均数与全时期月(季)总平均数相比，用求得的比较相对数来反映季节变动的数量规律。计算公式为： * 各月(季)季节指数之和，季度资料为400%，月度资料为1200%。一般地，季节指数大于100%为旺季，小于100%为淡季。季节指数与季节比重之间具有转换关系，即季节指数／4(或12)等于季节比重， 根据季节指数也可以用年度预测数求月(季)预测数，也可以由年内某几个月的实际数，预计全年可能达到的总水平。预测公式为： * 用季节比重法和季节指数法测定季节变动的数量规律，计算简便，容易理解，且能较真实地反映年度数值在各月(季)之间的分布规律。但这两种方法在测定季节变动时，没有考虑长期趋势的影响，外推预测时，年度趋势预测值需要另行确定。 7．4．2 趋势与季节模型法 趋势与季节模型是将趋势变动分析和季节变动分析结合起来，先测定长期趋势，后测定季节变动，将趋势方程与季节指数结合起来，就是趋势与季节模型。一般计算程序和方法如下： 1．测定数列的长期趋势 可用移动平均法测定长期趋势，亦可直接建立趋势方程测定长期趋势。 * 2．测定季节指数 先将数列的实际值除以趋势值，求得Y／T的比率，即SCI 的比率值。然后，将所求得