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论宏观经济计量模型的发展 15 论宏观经济计量模型的发展 。陈燕武 吴承业 (华侨大学 经济管理学院，福建 泉州 362011) 摘 要：自丁伯根 (1937)开创宏观经济计量模型的先河开始，宏观经济计量模型经历了30、4|D年代的最初发 展，50、6o年代的蓬勃发展乃至70年代的衰落，到后来宏观经济计量模型各种理论和应用不断完善的发展过 程。本文通过介绍宏观经济模型的发展，并结合比较80年代出现的VAR模型和CGE模型，指出经典经济计量模 型仍然是目前各国政府和商业部门广泛使用的经济分析和预测工具。 关键词：宏观经济计量模型；VAR模型；CGE模型 中图分类号：F224．0 文献标识码：A 文章编号：1006—1398(2002)02—0015—05 一 问题的提出 自丁伯根 (1937)首次建立美国宏观经济计量模型开始，宏观经济计冒模型逐渐被各 国政府 采用，50、6o年代是以克莱因为代表的宏观经济计量模型发展的黄金时期。然而 70年代的宏观 经济模 型预测失准 ，引发来 自政策 制定者和学术界 的各 种怀疑 和责难。面对各种怀 疑 ，经济计姑 学家努力完善宏观经济模型的各种理论和应用 ，促进经济计量模型的进一步发展。本文通过介绍 宏观经济模型的发展 ，结合比较 80年代出现的 VAR模型和 CGE模型，总结出经典经济计量模型 仍然是 目前各国政府和商业部门广泛使用的经济分析和预测工具。 二 宏观经济计量模型的发展历程 1．30年代至 70年代的宏观经济计量模型最初发展 宏观经济计量模型的建立开始于考尔斯经济研究委员会的工作，考尔斯委员会成立于 1932 年 ，创始人是阿尔弗雷德·考尔斯。阿尔弗雷德提供资金赞助经济计量学会 (Econometrics Societv) 于 1933年 1月创立 Econometrica。从期刊创刊 13起 ，考尔斯委员会 (后来被称为考尔斯基金会 ) 成为经济计量学会档案中的主角。…早期 的宏观经济计量模 型的构建 ，主要 以 3篇文献为核心： (1)丁伯根的《美国的经济周期，1919—1932)，丁伯根在书中使用普通最小二乘法对l919—1932 收稿日期：21302—04一O1 作者简介：陈燕武 (1971一)，女，福建惠安人，华侨大学经济管理学院讲师，主要从事宏观经济计量模型的构 造和分析。 转载 中国科技论文在线 1 6 华侨大学学报(哲学社会科学版)二oo二年第二期 年间的数据进行拟合 ，得到关于美 国经济的年度模型。丁伯根率先采用普通最小二乘法对完全递 归模型估计 ，取得很大的成功。 (2)克莱因的 《美国经济波动 ，1921—1941》，这是一本宏观经 济计量模型方面的早期专著，书中提出了 3个美国经济模型， 用于预测 、政策分析、假设检验、 描述经济、了解经济周期的本质。 (3)荷兰中央计划局的 1955年模型，该模型是在丁伯根的带 领下建立的，主要用于 50年代荷兰经济政策的制定。 2 J 早期考尔斯委员会的主要贡献是以经济理论为基础 ，建立宏观经济的数学模型 (联立方程模 型)、用合理的统计方法进行参数估计、对估计结果进行检验。宏观经济计量模型的建立将有助 于检验经济理论 、宏观经济预测和为政策制定者提供建议。考尔斯委员会方法的基本特点是严格 区分外生和内生变量，基于模型的短期动态性加入限制条件，以获得识别，参数的估计方法通常 用最小二乘法或工具变量法 ，几乎很少采用完全信息估计法。 J 扬 ·简·丁伯根因为创立第一个宏观经济计量模型而获得第一个诺贝尔经济学奖 (1969)；特 雷格 夫因为阐明经 济计量学 的概率 理论基 础和对联立经 济计量模型 的分 析作 出贡献而获得诺贝尔 经济学奖 (1989)；劳伦斯 ·罗伯特·克莱因也 因为在经济计量学与宏观经济计量模型建立与运用