第十一章 贷后理-风险预警方法.pdfVIP

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 公司信贷 第十一章 贷后管理 知识点：风险预警方法 ● 定义： 主要方法有：专家判断法、评级方法、信用评分方法、统计模型。 在我国银行业实践中，可根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝 色预警法和红色预警法。 ● 详细描述： 1．黑色预警法 这种预警方法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律 ，即循环波动特征。各种商情指数、预期合成指数、商业循环指数、经济扩 散指数、经济波动图等都可以看做是黑色预警法的应用。 2．蓝色预警法 这种预警方法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程 度，具体分为两种模式： (1)指数预警法，即利用警兆指标合成的风险指数进行预警。其中，应 用范围最广的是扩散指数，是指全部警兆指数中个数处于上升的警兆指数所 占比重。当这一指数大于0．5时，表示警兆指标中有超过半数处于上升，即 风险整体呈上升趋势；如果小于0．5，则表示半数以上警兆指数收缩或下降 ，即风险整体呈下降趋势。 (2)统计预警法，是对警兆与警素之间的关系进行相关性分析，确定其 先导长度和先导强度，再根据警兆变动情况，确定各警兆的警级，结合警兆 的重要性进行警级综合，最后预报警度。 3．红色预警法 该方法重视定量分析与定性分析相结合。其流程是：首先对影响警素变 动的有利因素与不利因素进行全面分析；其次进行不同时期的对比分析；最 后结合风险分析专家的直觉和经验进行预警。 例题： 1.下列属于黑色预警法应用的有()。 A.商情指数 B.预期合成指数 C.扩散指数 D.经济扩散指数 E.经济波动图 正确答案：A,B,D,E 解析：黑色预警法：这种预警方法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时 间序列变化规律，即循环波动特征。例如，我国农业大体上存在5年左右的 一个循环周期，而工业的循环周期大体上在3年左右。各种商情指数、预期 合成指数、商业循环指数、经济扩散指数、经济波动图等都可以看做是黑色 预警法的应用。 2.在我国银行业实践中，根据运作机制分类的风险预警方法不包括()。 A.黑色预警法 B.红色预警法 C.黄色预警法 D.蓝色预警法 正确答案：C 解析：在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运 作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。 3.不设警兆自变量，只通过警兆指标的时间序列变化规律来预警风险的方法 称为（）。 A.橙色预警法 B.黑色预警法 C.蓝色预警法 D.红色预警法 正确答案：B 解析：黑色预警法 这种预警方法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即 循环波动特征。 4.（）是对警兆与警素之间的相关关系进行相关分析，确定其先导长度和先 导强度，再根据警兆变动情况，确定各警兆的警级，结合警兆的重要性进行 警级综合，最后预报警度 A.统计预警法 B.红色预警法 C.指数预警法 D.黑色预警法 正确答案：A 解析：（2）统计预警法，是对警兆与警素之间的关系进行相关性分析，确 定其先导长度和先导强度，再根据警兆变动情况，确定各警兆的警级，结合 警兆的重要性进行警级综合，最后预报警度。 5.贷款风险预警的（）重视定量分析与定性分析相结合 A.黑色预警法 B.蓝色预警法 C.红色预警法 D.橙色预警法 正确答案：C 解析：红色预警法，该方法重视定量分析与定性分析相结合。其流程是：先 对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析；其次进行不同时期的 对比分析；最后结合风险分析专家的直觉和经验进行预警。 6.贷款风险预警的黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警兆指标的（）变 化规律，即循环波动特征。 A.时间序列 B.产品序列 C.经济 D.商业 正确答案：A 解析：这种预警方法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规 律，即循环波动特征。 7.贷款风险预警的蓝色预警法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报（）的 严重程度。 A.经济风险 B.整体风险 C.全部风险 D.局部风险 正确答案：B 解析：这种预警方法侧重定量