主成份分析及典型相关分析.pdfVIP

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2017-09-14 发布于安徽
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主成份分析及典型相关分析.pdf

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第4 章主成份分析与典型相关分析第4 章主成份分析与典型相关分析第4 章主成份分析与典型相关分析作通过变换:用低维(主成份)近似高维(较全面)信息 y i 1 x i 1 cosθ=+x i 2 sinθ, i 1 ~ n §4.1 主成份分析则在Oy 轴上, 分散性(样本方差)最大, 即选择θ使 1 1. 二维的例子 Y X cosθ=+ X sin θ 设X (X , X ) , E(X ) 0 , 观测数据(x , x ) , 1 1 2 1 2 i1 i 2 的Var(Y ) 最大, Y 基本上反映了二维信息. 完整若X 1, X 2 的相关系数ρ 1, 则(xi1, xi 2 ) 在直线上. 1 1 的 Y X cosθ=+ X sinθ ⎧1 1 2 ⎨ , Y =−X sinθ+ X cosθ ⎩2 1 2 分别称为第一主成份和第二主成份. 第 1 页共 26 页第 2 页共 26 页第4 章主成份分析与典型相关分析第4 章主成份分析与典型相关分析 p T T 2. 总体主成份(主成份至多个)