汇丰-操作风险工作坊.ppt

操作风险管理 工作坊 主要内容: 什么是操作风险 建立对操作风险的认识 对操作风险的识别和评估 对操作风险的监控和缓解 什么是操作风险？ 操作风险的种类 什么是操作风险管理? 在操作风险管理的过程中，我们要做的有: 识别并充分了解我们所面临的所有风险种类 在已有的战略目标的基础上定义我们的风险管理偏好 对各种风险和控制手段进行评估，并根据成本/绩效的原则来作出公开的行动 降低损失发生的可能性及其影响 降低整体业务表现的不确定性 将操作风险管理和内部控制、安保、合规和设施管理等部门联系结合起来 争取更准确地识别出各种风险，从而将其控制在既定的期望水平上 操作风险管理的目的 减少操作损失 减少监管者对银行在操作风险的告诫 增强操作风险的透明度 提高管理信息的诚信度 维护我们的信誉和评级 操作风险的定义 监管者的定义 (巴塞尔协会) “因为不恰当或失败的内部操作流程、内部员工问题、以及系统故障或外部事件所引发而导致银行损失的风险”. 操作风险集团标准- 集团标准手册 10.10 (2003年5月) 操作风险存在于每一个操作过程中，它指的是在某一个特定的操作中，有意或无意的操作失误而对集团造成的风险. (内部)员工带来的操作风险 员工盗用公款 巴林银行 (尼克利森Nick Leeson) 关键人才的流失或缺乏 关键的管理人或专家的流失 没有遵守劳动法 歧视/平等的职业机会问题 操作失误带来的操作风险 执行，运送和流程管理 交易处理 合同和文件的处理 项目/变更管理 最普通的，受到最有效控制的操作过程 合规 – 银行保密法案，隐私保密条例等. 交易信息处理的准确性对我们的战略和信誉很重要。质量和风险控制必须适应越来越复杂的金融产品。 系统操作风险 系统故障 硬件，软件，网络和应急系统 系统安全 电脑病毒，黑客侵入，服务系统瘫痪 系统容量 系统容量跟不上业务计划的扩展 技术投资风险 购买/筹建新技术项目的决定，业务需求不大，技术设备老化 外部事件引发的操作风险 自然灾害和其他人为事件 火灾，洪水，能源中断，恐怖袭击，交通意外 犯罪 伪造，骗贷，抢劫，洗黑钱 外包/供应商风险 破产，技术故障，隐私泄漏或者无法提供服务 操作风险小测验 测验 - 1 发现一部分储蓄帐户的利率有误. 银行不得不向其客户支付更多的利息. 以上属于操作风险损失吗? 某全国性的报纸报道了该银行的失误，并使用了头版头条对该银行的能力提出了质疑. 一部分客户因此从该银行的一些分行提出存款. 这属于操作风险吗? 测验 - 2 A国的税法突然变更，并要进行追溯调整。银行因此需要额外交纳300万美元的税款。因为税法变更是不可预测的，所以额外的税款是无法预料和没有先例的。 以上属于操作风险损失吗? 测验 - 3 在一个正常交易日，网上证券交易系统中断3小时. 客户提出了投诉，并向银行索赔. 如果这次事件造成了银行损失，那么属于操作风险损失吗? 测验 - 4 银行向一个客户提供按揭贷款，但是客户的抵押存在问题。该客户违约后，银行无法对抵押品行使权利，造成银行USD500,000的坏账. 以上属于信用风险损失还是操作风险损失? 监管条例的介绍 1988年的资本协议 首先是1988年的资本协议 由国际结算银行(BIS)发布. 被批评过于简单，但是最终被全世界50多个国家采纳. 对各区域的标准化资本要求. 主要针对信用风险. 建立在风险加权资产概念的基础上. 1995的市场风险修正案 引进内部风险模型作为监管资本的基础. 强调监管者对各个内部模型进行审阅和确认. 以在险价值(VaR)为基础。在险价值是用来衡量在一定置信区间内可能的损失. (VaR 已经成为很多有经验的机构的主要风险控制指标.) 操作风险的计算 基本指标法 3年总收入的平均值作为衡量指标 提取总收入的15%作为资本 标准法 银行业务被分成八种标准化的业务 每一种业务都以一个特定的财务指标挂钩，目前大多采用的是总收入 操作风险管理工具 正式的风险识别和评估 损失和对极可能发生的损失报告及数据库 关键的风险指标和向上汇报标准 操作风险的管理 操作风险的资本分配 为什么操作风险在不断的加剧? 汇丰的操作风险管理 汇丰的操作风险管理 汇丰操作风险管理的发展情况 从2001年开始记录各项操作损失数据 集团标准手册 10.10， 2002年5月 2003年5月的操作风险管理实施调查 集团内部传阅通信 2004年 汇丰亚太区首席执行官内部通信2004年第一季度 目的 识别最需要关注的操作风险，并制定行动计划对其进行管理或者在进行风险/回报分析后对可接受风险记录在案 确保所有的高级职员都充分意识到操作风险的重要性，并将操作风险的管理融入到日常的工作当中去. 向审计人