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等式约束问题－Lagrange-Newton法(续) (1) 令 ，则 满足 Lagrange-Newton法 给定初始点 ，构造并求解线性方程组(1)得 ,令 ，依次重复. 定理(局部二次收敛性) 假设 满足等式约束问题的二阶充分条件，且 rank (A*) = m . 则当 充分接近 且 使得矩阵 Lagrange乘子法 + Newton法 非奇异，则Lagrange-Newton法有定义，且由该方法产生的序列 二次收敛到 . 基本/局部的SQP－动机 考虑二次规划子问题 它的一阶(KKT)条件是 其中 . (2) (1)或者(2)有唯一解的充要条件是 正定， 其中 的列生成 的解空间. f (x) 的修正了二次项的二阶Taylor展式！ ci (x) 的一阶Taylor展式！ (1) 基本/局部的SQP 对于一般的非线性规划问题，考虑二次规划子问题 (3) (2)) 基本/局部逐步二次规划法(续) 例 给定初始点 基本/局部SQP(续) 优点：局部二阶收敛 存在问题 ⊙ 初始点不好时，迭代可能发散 ⊙ 子问题的解可能不存在－无界或者不可行 ⊙ 需要二阶导数 W(k) 稳健化策略：线搜索策略或者信赖域策略 ⊙ 价值函数法(merit function) 实用SQP 近似二阶导数 ⊙ 用近似矩阵 B(k) 代替 W(k) ⊙ 用近似矩阵代替既约海森矩阵 Z(k)TW(k)Z(k) ⊙ 滤子(Filter)法 子问题的求解 常用的是 精确罚函数，迭代中需更新惩罚因子； 令 则 x 可行当且仅当 . constraint violation 约束违反度 价值函数 存在问题：具有Maratos效应 Maratos效应(Maratos effect) Maratos效应指对于许多价值函数，超线性收敛步并不一定能被接受，从而有可能破坏算法的二阶收敛性的现象. 避免Martos效应的措施 ⊙ 放松接受试探步的条件(Watchdog技术) ⊙ 引入二阶校正步 ⊙ 使用光滑的罚函数作为价值函数，提高超线性收敛 步的接受度 期末考试安排： 时间：2014.6.12(周四)，上午8:00-10:00 地点：主M102 答疑： 2014.6.10, 6.11下午2:00-5:00，图书馆西配楼512 考试内容：第 7-9 章课堂所学内容 不考内容：8.3-8.5, 9.4.4, 9.5 第 9 章 约束优化：非线性约束规划 LHY-SMSS-BUAA 数学规划基础 约束优化：非线性约束规划 Constrained Optimization: Nonlinearly Constrained Programming 罚函数法(序列极小化技术) 外部罚函数(9.1节) 障碍罚函数 (9.2节) 精确罚函数(9.3节) 逐步二次规划法(9.4节) 内点法(9.5节) 原始内点法 对偶内点法 原始－对偶内点法/ 路径跟踪法 非线性约束规划问题 常 用 方 法 这里 和 是有限指标集. 至少有一个约束是非线性的！ 罚函数法/序列极小化技术 外部罚函数 Courant(二次)罚函数 乘子罚函数 《数学物理方法》 边值问题的解化为二次函数的极值函数 在纽约大学领导了应用数学小组，1947年发展为数学和力学研究所，并担任该所所长。这个所后来成为世界上最大的应用数学研究中心。 是罚参数 ，Courant, 1943 Courant(二次)罚函数(续) Courant, 1943 ，Warm-start技术！ Lagrange乘子的估计： 是罚参数 Courant(二次)罚函数 Courant(二次)罚函数(续) 定理(性质和收敛性) 同时